Ｓ＆Ｐ500のシーズナリティの分析
↑過去20年の平均
2013～
10/13（金）時点 週足
日足 一目均衡表
日足 トレンドライン
https://www.marketinout.com/chart/market.php?breadth=advance-decline-line
10/2～ 10日 15分足
（SBI証券HPより）
主要指数との比較 2023年 赤がＳ＆Ｐ500
10/6
↓週足チャート 9/29
東京市場は９月中旬以降、予想を上回る調整となり、日経平均株価は３万２０００円を割り込んで１０月相場を迎えることとなった。この大きな要因となったのは、１９～２０日に開催された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が「予想を上回るタカ派姿勢」（市場関係者）を示したことだ。特に、２４年末の政策金利見通しが５．１％と前回の４．６％から引き上げられたことが衝撃を与えた。「ハイヤー・フォー・ロンガー（より高く、より長く）」という言葉に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の姿勢は集約されている。日米中銀の次回の会合は、１０月末から１１月初頭に予定されている。日銀が１０月３０～３１日、ＦＯＭＣが１０月３１日～１１月１日だ。この日米の金融政策決定会合を視野に、なお動きにくい相場は続く可能性がある。
そこへ新たな不透明要因としてのしかかるのが、米国の政府閉鎖を巡る動向だ。もし１０月１日から米政府機関が閉鎖となった場合、９月雇用統計や同消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が見送られる可能性もある。その場合の市場の反応も見極めにくく、相場の波乱要因となりそうだ。２日に米９月ＩＳＭ製造業景況指数、４日に米ＡＤＰ雇用統計、米９月ＩＳＭ非製造業景況指数、そして６日に米９月雇用統計が予定されている。
↓日足チャート
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000&ashi=1
値がさハイテク株が買われる半面、海運や鉄鋼などのバリュー株には利食い売りなどが増加する展開だった。また、日経平均の構成銘柄入れ替えについては、新規採用銘柄の購入資金を捻出するため、他の指数採用銘柄に対して売りが出たほか、上半期末に伴う機関投資家の持ち高調整売りが警戒されていた。来週は名実ともに今年度下期相場入りする。月替わりに伴う新規資金配分などから月初の株高アノマリーは今年2月以降今月まで8カ月連続で続いている。
金、月と戻していたので、火曜はテクニカル的に下げたのかもしれません。前日の米国は上昇しており、要因としては月末に向けて国内年金などからリバランス（資産配分の再調整）を目的にした売りが出やすくなっているとの見方がありました。香港も欧州も米国も火曜は大幅安の日でした。
水曜日はギャップダウンで始まりましたが、権利付き最終売買日は配当買いで素直に上昇。
そして、配当落ち日は下落。木曜日は配当落ち分224円以上に下落（昼頃に急落）しています。
金曜日は大引け間際に下げを縮小していますが、値動きに不安定感が見られます。日中安値は31717円で、前日と比べると切り上げています。
10/6（金）
雇用統計
9月の米雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比33万6000人増と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（17万人増）を大きく上回る伸びとなった。併せて7、8月分も上方修正された。労働市場は依然として底堅いとの見方から、米金融引き締めの長期化観測が広がり、米債券市場で長期金利が上昇。一時は前日比0.16%高い（債券価格は安い）4.88%を付け、4日につけた約16年ぶりの高水準に並んだ。
もっとも、米長期金利は上げ幅を次第に縮小し、円の下値は限られた。雇用統計では失業率が8月と同じ3.8%となり、市場予想（3.7%）をやや上回った。平均時給の前月比の伸び率は0.2%と、市場予想（0.3%）を下回った。賃金インフレが落ち着きをみせつつあるとの見方があった。
1時間足 通貨先物
発表当初ドル上昇、その後下落した。円の上昇は限定的でドル円は前日比＋
ユーロ、ポンド等はＶ字上昇
日足
↑ゴールドも上昇
↓ドル円30分足
↓ユーロドル30分足
https://www.marketinout.com/chart/stock_chart.php
https://jp.investing.com/charts/
米国3指数 週足
https://us.kabutan.jp/indexes/%5EDJI
NYダウ
DAX
香港ハンセン
日経先物 夜間に300円ほど上昇
日経
チャート出所：SBI証券ホームページ
10/5（木）
・新規失業保険申請件数が予想を下回って金利上昇、ドル上昇がみられたが、雇用統計前で一時的だった。ドル下落、金利低下。株は追加利上げを警戒した売りに寄り付き後、下落した。
・サンフランシスコ連銀デイリー総裁が「政策金利据え置きも可能」とタカ派姿勢を弱める発言
・原油続落でインフレ再加速懸念が後退
↓S＆P500
↓DAX
↓FTSE100 +
日経は大幅上昇
10/4（水）
・ADP雇用統計が予想を下回った。
・ガソリン在庫が市場予想を上回った。原油大幅下落。
・米金利上昇が一服
↓ユーロドル 上昇
ドル円
↓1時間足 月・火・水
↓原油 日足
株価は反発
S＆P500
NASDAQ総合
DAX 15000水準で反発
日経は前日の米国市況を引き継いで大幅下落
10/3（火）
・米雇用動態調査（JOLTS）で非農業部門の求人件数（23：00）が予想以上となり、円は一時150円16銭、そこから数秒間で147円43銭
NYダウ3日続落、430ドル安 金利上昇が重荷
債券市場では長期金利が4.8%台
3日にはクリーブランド連銀のメスター総裁が現在の経済状況が続けば、11月1日に結果を公表する次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げをする可能性に言及したと伝わった。アトランタ連銀のボスティック総裁は利上げに消極的ながらも、高い金利を長期にわたって維持すべきだとの見方を示した。
債券市場では長期金利が4.8%台
3日にはクリーブランド連銀のメスター総裁が現在の経済状況が続けば、11月1日に結果を公表する次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げをする可能性に言及したと伝わった。アトランタ連銀のボスティック総裁は利上げに消極的ながらも、高い金利を長期にわたって維持すべきだとの見方を示した。
NYダウ
DAX 18時頃まで上昇していたが、前日終値付近で失速
ギャップダウン。寄り付きから弱かった。
3日のアジア市場では香港ハンセン指数など主要株式相場の下落が目立ち、東京市場でも運用リスクを避ける動きが活発化した。
市場では「4～5月の株価上昇局面で買いを入れていた海外の長期投資家がバリュー（割安）株にいったん利益確定売りを出したもようで、株安に拍車をかけた」との声が聞かれた。
10/2（月）
金利上昇
・9月ISM製造業景況感指数（23：00）が市場予想を上回る。
・米連邦政府閉鎖回避。追加利上げに動きやすくなる？という観測。株の買いは限定的だった。
・ボウマン理事が複数回の利上げの必要性に言及。
・ドル建てで取引される原油が割高感から下落。資源国通貨が対ドルで下落。
1時間足 通貨先物 ドル高 ユーロ安
ナスダック100上昇 +0.83、NYダウ-0.22、S＆P500はほぼ変わらず。ラッセル2000大幅下落。
↓ナスダック総合
↓ラッセル2000指数 日足
↑原油はドル高を背景に下落開始
欧州株安
・９月ユーロ圏製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値（17：00）悪化
・世界銀行が、中国の経済成長率が2024年には4.4%に減速するとの見通しを発表
日経は朝方に32400まで上昇後、2％ほど下落して-0.31％
パフォーマンス比較 1週間
↑GOLDが大幅下落
↑米国小型株ラッセル2000指数のパフォーマンスが良かった
9/29（金）
<市況概要>
月末のリバランス
8月の米個人消費支出（PCE）物価指数は市場予想を下回った。
高寄りして下落（ナスダック100はほぼ変わらず）
ＮＹ連銀総裁発言、米9月ミシガン大消費者信頼感指数で米長期金利はほぼ変わらずまで上昇して終えた。
ユーロドル上髭、ドル円下髭のローソク足
9/28（木）
<市況概要>
21：30 米4-6GDPが上方修正予想に反し改定値と同水準となり個人消費は大幅に下方改定された。新規失業保険申請件数は前週から増加（予想は下回った）
23：00 8月中古住宅販売成約指数、9月カンザスシティ連銀製造業活動 が予想を下回った。
金利上昇一服で安心感、Ｓ＆Ｐ５００は4299ポイント+0.59％上昇
ドル下落、ユーロなど上昇
利回りは低下したが、金は下落した
欧州株も上昇、18：00 ９月のユーロ圏景況感指数は製造業が改善した（他は悪化）、21：00 独CPI予想下回りインフレ鈍化を後押し、独DAXは週底値となり反転上昇+0.7％となり下髭陽線を形成
日経は配当落ち日、期末リバランスで-499
9/27（水）
<市況概要>
米国内最大の原油貯蔵拠点であるオクラホマ州クッシングの在庫水準が2022年７月以来の水準に低下。原油大幅上昇。
21：30 耐久財受注が市場予想を上回る、金利急上昇
米国3指数は週安値
9/26（火）
<市況概要>
23：00 ９月の米消費者信頼感指数、8月の米新築住宅販売件数が予想を下回る
（いったん一時的に低下したが、すぐに）金利上昇、スタグフレーション懸念で米国株は大幅安
中国経済の懸念で香港ハンセン、欧州株は続落
日経も大幅安-1.11％
9/25（月）
<市況概要>
ドイツIfo経済研究所が25日発表した9月の独企業景況感指数が5カ月連続で悪化、欧州株続落
ドル円上昇、米長期金利上昇、ユーロ下落
日経、米国株価は買い戻しで反発
中国不動産セクターの懸念で香港下落
チャート出所：https://stockcharts.com/freecharts/candleglance.html?$NIKK,$SPASX200,$HSI,$DAX,$CAC,$SPX,$INDU,$NDX,$SOX|B|null
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