CSPやCCでプット売り、コール売りした後、インザマネーにならないように祈るのみという怠け者ですが、
日頃の疑問を少しはお勉強ついでにOICのサイトから訳出しました。
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原資産の価格がアップしている日に、一部のコールオプションが実際に価値が下がるのはなぜですか？
オプションの価値を決定する6つの要素は、
株価、
ストライクプライス、
満期までの期間、
金利、
配当利回り
ボラティリティ（オプションの存続期間にわたる）です。
通常、株価が上がり、他の要因が同じであれば、コールオプションは上昇。
もし、（株価が上昇しているのに）コールオプションがダウンした場合は、他の要因の1つが変化しています。
時間の経過は明白にオプションの価値を押しさげます。
配当金支払いも影響を与える可能性があります。
実際のワイルドカードはインプライドボラティリティです。
時には、市場は、収益の発表や重要な人物による主要な発言など、市場動向を反映して、インプライド・ボラティリティを高めることもあります。
インプライド・ボラティリティは、イベントの後、しばしば、事象が予想される影響を受けなかった場合、急激に低下します。
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なるほどなるほど。
(怠けもんなんで）グーグル翻訳使いつつ、修正いれてみました。
勉強になりそうなんで、気が向いたら時々やってみよ～。