大負けしないルール (その１)

大負けしないルール(その１)

もしも売買を、ランダムに繰り返ししたとすると結果は……、どうなるだろうか？

例えば…、「サイコロを振って偶数なら買い、奇数なら売り、そして１時間後にクローズする」
というルールを作り、そして、数多く繰り返したとする。
結果は勝率50％で、スプレッド分だけ確実に負けるが、大負けはしない。

次は時間ではなく、値幅で「リミット30Pips、ストップ30Pipsとした場合…」、これも結果は同じである。
ならば、ストップにかからないようにと、「ストップを倍の60Pipsに遠ざければどうなるのか…？」
勝率は高まるものの、ストップにかかったときの損失分で改善した勝率分はチャラになる。
どのように工夫をしても、スプレッド分だけ、確実に負けることに変りはない。

では次に、サルを連れて来て、トレードさせたとしよう。
キーボードの上を歩かせたり、叩かせたりして、何度も売買をさせたらば……、
これも、結果は同じで、勝率は50％になるだろう。
決して、「大負け」もしないし「大勝ち」もしない。　　

皆さんの期待を裏切ってしまったかもしれないが、以上が全て、「大負けしないルール」である。
×▼◇※⊿■…◎◆∴……？

でも、この事は「素晴らしい！」ことだと思いませんか？
なぜかと言うと、我々が適当に売買したとしても、何回も負け続けたり、大負けしたりする事は無い！というのが相場であるといえるからである。
つまり、エントリーの場所が間違ったとしても…、イグジットの場所が間違ったとしても…、である！
これが「相場の世界」であるという事を先ずは認識しておきたい。
別の見方をすれば、「大勝ち」するのも難しいが、「大負け」するのも難しい！…、という事。

そんな「相場の世界」であるにも関わらず、「現実は？……」というと、
大負けして退場をしていく人達が沢山いる。
或いは、ジリジリと負けが込み…、途中で辞めることが出来ずに…、更にズルズルと…、という人達が沢山いる。

なぜだろうか？！

サルにトレードさせておけば大負けしないのに、人間がやると連敗したり大負けてしまう！
勝てるように勉強をして、知恵を絞り、真剣にトレードをしているにも拘わらずである！！
何故だろうか？、
考えてみたことはありますか。
私の考えは、次回へ……。

(続) コイン…、トランプ…、相場…、

前回の問いに対する私の考えは………、

感覚的に捉えれば、何回も連続して一方だけが出続けているのだから、
かなりの高い確率で反対がでるだろう…、という期待が膨らむ。
では実際には、どうであろうか？

カードの場合、赤が26枚で黒が26枚という状態からスタートしている。
既に赤が５枚引かれているので、残りの赤は21枚しかない。
だから、この次に赤を引く確率は、
21／(26＋21)＝44.7％となる。
一方、黒を引く確率は、
26／(26＋21)＝55.3％となる。
確かに黒を引く確率の方が高いが、感覚的に想像した程の大きな差ではない。

一方、コイントスの場合は、表も裏も無制限に存在するので確率は50％である。
何回やっても、50％の確率である。

以上のように、人間の感覚や期待というものが、如何に偏っているかが解る。

では、相場の世界はどうなのだろうかと考えてみた。
上に行くか？、下に行くか？……の問題である。

相場の動きがランダムウォークであると仮定してみる。
この場合、コイントスの世界と同じで優位性は存在しないので、どのような状況下でも確率は50％となる。
このような環境では、如何なる手法を使っても役に立たないし、勝ち続けることはできない事となる。

しかし現実には、コンスタントに勝っている人達が存在していることを考えれば、
値動きには何らかの傾向や、いくつかの法則のようなものが存在している筈である。
恐らく、勝っている人達は、混沌とした値動きの中から、
その時々に適合した傾向や法則性をうまく見付け出し、
より優位性の高い方向にポジションを張っていると想像できる！

つまり、カードの束からカードを引く時に、どの程度の確率でどちらのカードが出易いのか……？
を統計的に知っているのと似ている。

彼らは、ある特定のチャートパターンの時に相場のバランスが崩れ、
その後にどのような動きをする確率が高いのか……、という事を知っている。
そして、リスクを少なくして効率的に資産を増やしていくには……、どのようにトレードをすれば良いか？……、
という「マイルール」を築き上げた人達である。

だから、優位性を見いだせない相場では決して手を出さないが、
特定の条件が満たされた時には、「ここぞ！」とばかりに、躊躇なく、淡々と投資する。

勝者たちにとっての相場の世界は、トランプと似た世界なのかもしれない。

コイン…、トランプ…、相場…。

コイントスで五回連続して表が出たとする。
こんな事は滅多にあることではない。
このような事が長く続く筈はないのだから、
六回目には、そろそろ裏が出ても良いだろうと考えられる。
果たして、六回目に裏の出る確率は何％だろうか？

カードからジョーカーを除くと黒と赤のカードが残る。
カードを順に五回引いたらば、赤を連続して引いたとする。
こんな事が起きるのは大変に珍しいことだと考える。
そうであるならば、この次に引くカードは黒になる確率が多いと考えられる。
果たしてこの次には、何％の確率で黒を引くのだろうか？

皆さんはどのように考えますか？
そして、相場の世界は、コイントスかカードか、どちらに似ていると思われますか？

私の考えは後日、アップします。

ミセス・ワタナベ狩り？

今回の地震で犠牲になられた方へのご冥福をお祈りし、
被害を受けられました方々に心よりお見舞いを申し上げます。
想像を絶する未曽有の被害を目の当たりにし、人間の無力さを感じます。
原発事故では、「絶対にない」…、などということが「絶対にない」のだということを、思い知らされました。

先週、ドル円の最安値が更新されましたが、
このような状況下で更新されることを、誰が予想していたことでしょうか？
下げ局面では、クロス円を含めて絶好の買い場になりましたが複雑な気持ちでいます。

ドル円は、17日にニューヨークでは79円台で推移していたものが、
シドニー市場で76円25銭と３円も円高が進みました。

エコノミスト曰く、「海外の投機筋が日本の個人ＦＸ投資家を狙い撃ちした仕掛け的な売り」との見解。
日本人が動きにくい早朝の時間帯に大量の円買いドル売りを仕掛けたというもの。
つまり、きものトレーダーを狙った「ミセス・ワタナベ狩り」という表題の記事がありました。

ただ、本家の「ミセス・ワタナベ」は、今回の下げは想定内のレベルであり、
むしろ、買い下がりの絶好の買い場を得た結果になったと思います。
60～50円程度までの円高にも耐えられる資金計画を背景にしているのが、
本来のきものトレーダーだと思います。

以前からフォレックスラジオでは、だいまんさんやＹＥＮ蔵さんが、
「79.75以下には、72円レベルにまでオプションが並んでいる」……という指摘をされていました。
今回の急落は、むしろこのオプションのストップがドミノ倒しのように発動したのだと思います。

日足、週足では長い下髭を残して越週していることや、
サイクル理論からカウントした日柄からしても、大底を打った可能性があるのでは…。

あらゆる面で多発的に、「歴史に残る…」や「想定外の…」という事が起こり、人類がそれらに直面し試されている気がします。
自然に対して謙虚であることと、生き残るための「リスク管理」が重要であることを思い知らされます。

2月10日AUDJPY

最近の傾向として、全体的に動きが緩慢ではあるが、その反面、綺麗なフォーメーションが多く、
それが機能しているのでトレードがしやすい。
今朝の注目はオージー円。

私が大好きなマイルール「急落パターン」の一歩手前である。
最近は、スーパーボリンジャーとスパンモデルも表示して、マイルールを検証している。
結果は、売りのポイントが一致しているし、説明が大変にうまくいく。

先ずは、「マイルール」の説明　　

「急落パターン」は、ドル円、クロス円に多く出現しやすいパターンで、ラウンドトップから、急落につながるパターンです。
●上昇トレンドライン①、②を割った。
●ダイバージェンス⑥が示現。
●高値圏でしばらく揉み合いを形成し、20EMA③が横ばいから下向きになる。
●揉み合いの安値⑤を割り始めると、下落のスイングが加速する。
(当然の結果として90EMA④も割り始め、向きが下向きになる)
エントリーは、目立った安値⑤を割れたのを確認して、その後の戻りで半量を「試し売り」。
(先程、試し売りを83.30でしました)
ストップは、揉み合いの高値83.72を基準。
⑤を完全に割れて残りを「追撃売り」。

以上がマイルールですが、揉み合い幅分を目標値として算出しまするが、多くの場合もっと下がる場合が多い。(1～1.5～2倍)
そして多くの場合、この急落パターンが収まると、再度下のレベルで同様の急落パターンが形成され、
再下落を数回繰り返す場合も多い。
リスクが小さくリターンは大きく取り易く、解かり易いパターンです。

このパターンをスパンモデルで表示してみると、
●遅行スパン⑧が実体を下抜ける。
●「赤色ゾーン」⑦が出現し陰転。そして、赤色ゾーンでの戻り売りが推奨されています。

スーパーボリンジャーでは、
●中央ラインが下向きになる。
●バンド幅が拡大し始める。
●１シグマと２シグマラインの間での巡行スピードの下落が始まる。
●３シグマラインに到達するような急落で終焉し、反転上昇。

ラウンドトップのフォーメーション自体が反転パターンの一つなので、いうまでもない事なのであろうが、
相場の力学としては、「上値が重い」という現れであり、上部の揉み合いで蓄積された買いポジが、
上値を抑えられることにより、徐々に下に放出(損切り)し始めるという流れなのであろう。
特に今回は、9時30分に豪州の雇用関係の発表がある。
今回は、フォーメーションによる……というよりはむしろ、発表の結果が左右して、運命が決まってしまうかもしれない。
下割れをして、「急落パターン」が完成するのか……？
上方向に行き、②の下抜けがダマシになり急騰するのか……？
或いは変化がなく、単なる揉み合いパターンに終わるのか……？
今日は、久々に早く起きたのでレポートしました。
9時30分には、その時点での価格の直下に逆指しをセットして、リスクを極小にしてエントリーする予定。
試し売りのストップは83.77。相場に確実は無い。
参考まで