石原順（西山孝四郎）講師の新メガトレンド・ボラティリティ戦略EA完成

　石原講師最新の順張り戦略であるMegaTrend Follow手法に用いられているすべてのインジケータの種類とそのパラメータの解明が完了し、残す課題はその手法に沿った自動売買システム（EA）をMT4上で実現することでした。

　但し、講師が用いられているパラメータで明らかに修正を要するものが1件ありました。それは、MegaTrendFollowで用いられている移動平均（MA）の計算手法です。講師の計算方法は、SMAを採用されていますが、これではトレンド変化に対する反応が遅きに失し、エントリー遅れ・エグジット遅れが多発いたします。本EAでは計算式をLWMAに変更しております。結果、顕著な改善が見られたこと、既報告の通りです。その他のインジケータについては、講師設定どおりのパラメータといたしました。

　EAにおける追加機能としては、各別のSLとTPをピップス単位で設定すること、また、ATRを用いたトレイリングストップ（TrailingStopByATR）をともにオプションとして装備しております。

一、EAの主な構造

　トレンドの方向性判断指標としては、①MegaTrendFollowの他②ADX・StfDev、③Bollinger Bands(BB21)があります。講師は①及び②を使って、①単独運用と①②併用しての運用を取引の中心とされ、③については副次的に利用されています。

　本EAでは①MegaTrendFollow単独、②MegaTrendFollow とADX・StdDev併用、③MegaTrendFollowとBB併用、④、MegaTrendFollow、ADX・StdDev、BBの３者運用が自由に選択できるように設計されています。そのデフォルトでの設定画面は下記の通り。

1）エントリー条件（石原講師の典型取引）

　メガトレンドが買いトレンドである場合、ADX_StdDev（サブチャート上段）の方向性も買いトレンドとなった場合には、メガトレンドのポジションに加えて新しい買いポジションを取ります。メガトレンドが売りトレンドでADX_StdDevの方向性もそれに一致すれば、メガトレンドの売りポジションに加えて新しく売りポジションを持ちます。メガトレンド、ADX_StdDevいずれのシグナルの点灯が先行しても同様です。いずれにおいても、シグナルが終値で確定した場合に、次のローソク足の始値でエントリーされることになります。

２）MeMo_1取引モード手仕舞い条件

　MEMO_0モードは途転売買なので手仕舞い条件の説明はするまでもありません。MEMO_1モードの手仕舞い条件は、ADX_StdDevのシグナルに反対方向のシグナルが点灯したとき、または、MegaTrendにトレンド転換があったときのどちらか早いタイミングでMEMO_1モードのポジションが決済されます。

二、設定画面の説明 

① 設定画面では、メモ欄が3ヶ所に設けられていて、説明のように各取引モードに分類されています。設定では、MegaTrendのみによるトレードのLotsが0.1（1万通貨単位）になっています。MEMO_1のLotsは0となっていますが、これにLots数を入力するとMegaTrendとADX_StdDevの組み合わせた取引が行われます。MEMO_2の取引についても同様です。MEMO_1モードのみの取引やMEMO_2モードのみの取引は行うことができません。

② 各取引モードには、SL（損切り）とTP（利確）をピップス幅で設定することができます。

③ 各取引モードには、ATRベースのTrailing Stopが用意されています。MEMO_0の基本モードでは大変有効となります。（後述）

④ 基本取引となるMEMO_0モードでは、移動平均の期間と計算方法のパラメータを設けました。石原講師の設定を試すには、MegaTrendMA_Periodは50、MegaTrend_MAMethodは0（ゼロ）となります。

三、取引モード別過去検証（バックテスト）

　テスト通貨ペア：EURUSD 時間軸：日足　テスト期間：2021.01.01 ～ 2121.11.30

　テスト結果の中心となるMEMO_0モード単独取引とMEMO_0モードとMEMO_1モードの併用取引について詳しく見ていきます。

１）MEMO_0単独取引＿トレイリングストップなし

２）MEMO_0単独取引＿トレイリングストップあり

３）MEMO_0単独取引モード総括

　メガトレンドは比較的長期のトレンドを追尾するため、ATR Trailing Stopの効果は絶大で、同じトレード回数でもPFは2.38と大幅に改善されています。MEMO_0モードに限っては、トレイリングストップを常時trueとしておくことが推奨されます。

４）MEMO_0モードとMEMO_1モードの併用

　この組み合わせは講師が取引されているという基本の取引システムとなります。SL、TP、の設定も「なし」とします。

① トレイリングストップなし

② トレイリングストップあり

５）MEMO_0モードとMEMO_1モードの併用取引総括

　石原講師基本取引システムとなりますが、こちらはPF 1.65と2を下回るものの平均を上回る結果が出ています。テストのチャートをよく見ると、MEMO_0とMEMO_1のシグナルが2本別個に発生していることが確認できます。MEMO_0モードに「トレイリングストップあり」として全チック検証してみた結果はPF 2.11となり、こちらでも「トレイリングストップの効果が出ています。

６）MEMO_0モードとMEMO_2モードとの併用、及び３モード併用

　こちらの組み合わせについても、同様の検証を行いましたが、結果はMEMO_0とMEMO_1の組み合わせには及びませんでした。講師がBollinger Bands（BB）を参考指標として脇役に置かれた理由が理解できます。ADXやStdDevは相場がBBのσ± 1のバンド内にあってもシグナルを発するのに対して、BBのシグナルはバンドを外側に飛び出したときにのみシグナルを発するので、守備範囲が狭いという傾向があります。したがって、本モードを含む取引スタイルはEAのオプションとしては残しておきますが、現在の市場環境では、当面、実取引には利用は推奨されません。追加の検証または、将来の市場変化に備えたオプションとなります。

７）MEMO_1モードでのトレイリングストップ

　メガトレンドの比較的長期のトレンド周期と比較してADX_StdDevのトレンド周期は短期であるため、ATRによるトレイリングストップの効果は区々になっています。銘柄により、またはパラメータを変更することにより効果の濃淡があるものと考えます。トレーダーの検証に待ちますが、デフォルトでは「トレイリングストップなし」とします。

８）SL（損切り）及びTP（利確）の設定

　いずれの取引モ－ドにもSLとTPをピップス幅で設定することができますが、こちらも任意に設定が可能ということであり、いずれも「設定なし」をデフォルトとしています。

四、EAの公開予定

　基本的なEAは完成しましたので、提携先（MT Studio21社）との打ち合わせの後、同社HPにて近く公開を予定しております。このブログがアップされる頃には、すでにMT Studio21にて公開済みになっているかもしれません。

公開先はこちら

 

西山孝四郎（石原順）講師のMegaTrendFollowとTrailingStopATR

　講師の新ボラティリティトレード手法を解明し終え、その公開の時期も近づいている。MegaTrendFollowにはストップロスを設置しないいわゆる途転取引とされているが、筆者の構想としては、なにがしかの緩いストップロスのオプションを装備したいとの思いがあった。

　その候補としては、これも石原講師がセミナーでちょくちょく提示されるATRによるなだらかなストップロスである。最近では、トルコリラの取引にその効用を力説されていた。

　最近のトルコリラ円のチャートで、ローソク足（メガトレンド）の上下に緑と紫で表示されているのが、ATRによるTrailingStopである。相場が反転し、緑または紫のラインに達すると、ストップが働くことになっている。

　昨日、β版のMegaTrendVolaTrade_EAのバックテストを行ったが、本日はこれにATRTrailingStopを組み込んでその効用を確かめてみた。ATRStopの位置は、買いの場合は1本前の高値 － ATR(10) *2.5、売りの場合は1本前の安値 + ATR*2.5 + spreadである。設定画面とバックテストの結果は下記の通り。通貨ペアはEURUSD 日足、期間は2021.01.01 ～ 2021.11.30と昨日と同じ。

　PF 2.38、純利益：53.399円となかなかの結果といえる。レバレッジ3程度で運用すると、年率換15%程度の運用益となる。MegaTrendFollowには原則として、ATRTrailingStopを装備しておくこととしたい。

石原順（西山孝四郎) MegaTrendFollowを検証する

　石原順（西山孝四郎）講師の順張り新ボラティリティ戦略の基本となるインジケータであるMegaTrendFollowが長期トレンドの方向性判断に利用されるHMA（Hull Moving Average）が基準となっていることが判明し、その移動平均の期間は50であり、移動平均の計算方法は単純移動平均（SMA）であることが確定した。

　筆者作成のEAにて講師のデフォルトのパラメータにて、バックテストを試みた結果を示しておきたい。通貨ペア：EURUSDの日足、期間；2021.01.01 ～ 2021.11.30

 　なんともおぞましい結果となった。チャートの矢印の位置に着目すると売りも買いも反応が遅すぎるのである。

　筆者が採用したHMAの期間は、最初はインジケータ（HMA）のデフォルト通り、期間は144、移動平均の計算方法は線形加重移動平均（LWMA）としていた。講師のインジケータとパラメータが解明されたからには、まず講師の設定を尊重してこれを基準として、その後、最適組み合わせを適宜考えればよいと判断し、先ずは講師の設定でテストを行ったわけである。

　でも、のっけからこのような結果は困ったものである。そこで、移動平均の計算方法をSMAからLWMAにパラメータ変更をして行ったバックテストは次の通りであった。

　明らかに売買シグナルの点灯は早くなった。バックテストの結果も、PFは1.54とまず満足のいくものであるし、レバレッジ３程度の安全運用に徹すれば、年率10%超にはなる。少額途転取引としては合格であろう。

　因みに、当初の期間144、計算方法LWMAではPF 3.16 純利益は33,562円となった。トレード回数が3と極端に少なくなることと、ADXやStdDevとの相性考えると、本戦略の基本的な組み合わせは、期間50とLWMAに落ち着くのではないかとの結論である。

　次回は、次のステップであるMegaTrendFollow同方向の（ADX_StdDev）シグナル点灯での増玉のテストを行いたい。

西山孝四郎（石原順）講師の新ボラティリティトレード手法完全攻略

　本年春以来、従前の転換点ボラティリティ戦略に代わる新トレード手法を採用され、各所で開催される講師のセミナーでも新しいチャートによる相場分析がなされています。その中身は、MegaTrendFollowなるインジケータを新しく採用、大きな相場の流れを途転売買によって捉えることを第１段とし、メガトレンドに沿ったADX(14)とStdDev(26)の動きに対しては、増玉で攻めることを第2段とするというものです。補助的に、Bollinger Bandsの±σ1抜けでも売買をすることもよしともされています。

　残念ながら、MegaTrendFollowの論理式の詳細やパラメータ等は一切明らかにされていませんでした。約1ヶ月にわたり、この新しいインジケータの解明に努めた結果、このほどこれと完全に一致するインジケータ（Mega Trend Candle with Arrow）を開発できたこと、既ブログで報告の通りです。ADX、StdDev（標準偏差）及びBollinger Bandsについては、以前の手法と変化がありません。ただし、ADXについては、講師はMT4搭載のものではなく、元祖ワイルダーの計算方式に従っておられるので、筆者も最終的にワイルダー法式を採用しています。詰まるところ、一部不明であった講師のインジケータ群に完全に一致させたということです。すべてのインジケータをMT4に展開すると次のようになります。

チャートの説明

① メインチャートのローソク足は講師のMegaTrendFollowと同じく、赤は買いのトレンド、黄色は売りのトレンドを示します。（色分けは他のインジケータでも同じ）赤と黄色の矢印は売買シグナルの発生を示し、その足の次の始値でエントリーとなります。サブチャート最下段のバーチャートは、①と完全に一致しています。

② サブチャート上段は、ADXとStdDevの売買シグナル

③ サブチャート中段はBollinger Bands ±σ 1抜けを示す売買シグナル

エントリーとエグジットの方法

１）メガトレンドによる途転売買

　矢印に付いたローソク足の次の足の始値でエントリー、途転売買なので、売りのエントリーは買いのエグジット、買いのエントリーは売りのエグジットとなる。比較的長期にポジションを持つ可能性があり、荒い相場変動にもさらされることから、小さめのロットでの取引を推奨されている。

２）ADXとStdDevのシグナルによる売買

　サブチャート上段のADXとStdDevの方向性とメガトレンドの方向性が一致した際には、同方向への増玉を行う。こちらもバーの色が変化した次の足の始値でエントリー。あくまで、メガトレンドと同方向の売買なので、色違いによるエントリーでのダマシには遭わないが、同方向のシグナルであっても、寸断することがある。これの対処としては、上段に反対シグナルが出るまでポジションを保持するか、もしくはメガトレンドのシグナルに変化が出るまでのどちらか早い時点までとすることも考えられる。その場合には、SLとTPの設置が必要。原則は、上段の色が消えれば決済することになる。

３）ボリンジャーバンド（BB）のシグナルによる売買

　サブチャート中段のバーチャートの売買シグナルによる売買であるが、２）のシグナルとさほど変わらないので、こちらはどちらかというとオプションとしての扱いとなる。セミナーでも同趣旨の説明がなされている。ADX、StdDevのシグナルはBBのバンド内であっても発してくれるから守備範囲が広い。その意味でもBBはオプションとした方がよい。

新ボラティリティトレード手法のEA作成

　上記の構想の下、EAの作成に取り掛かっており、そのβ版は完成しています。テストを繰り返す必要があるので、あと数日は必要となりますが、β版の設定画面はあらまし次のようになります。

　上記1) 2) 3)の取引は、別個独立の取引として成立するようになっています。3種の取引の一つだけを行ってもよいし、全種の取引を行ってもよいことにしています。メガトレンドにはトレイリングストップ(ATRベース)をオプションとして用意しています。また、SL, TPも各取引独立してピップスでの設定できるようにします。

　ご意見、ご希望募集、info@mtstudio21.comまでよろしくお願いします。