プロジェクトが何個か在って、さらに前回PyGamesプロジェクトのうちどれかを実行したとすると(この場合はdraw_circle.py)、次回にPyCharmを実行すると、上の図のように起動した状態で表示されます。
この時にプロジェクトを切り替えるには、ファイル から プロジェクトを閉じる を選択する。
ここから、プロジェクトを選択できます。
Windowsのエクスプローラからプロジェクトを選ぶことでも、変えることは出来るようです。更にプロジェクトの中に複数のPythonファイルがあるのですが、ここでプロジェクト間でPythonファイルの移動ができるようです。