西山（石原）講師のメガトレンド・トレード手法に関するローソク足、売買ポイントを示す矢印並びにサブチャートに描画されるローソクと同色の帯、それらを手に入れたいとの声に誘われて上記3個のインディケータを作成しました。
講師の採用された指標の基盤となるものは、HMA（Hull Moving Average）であろうことは察しがつきましたが、HMAにはいろんなバリエーションがあるため、筆者としては大きなトレンド判断に多く採用されている、HMAの一種である「Mega Trend」を計算式の基礎とすることにしました。
講師のHMAがいずれであり、かつパラメータの内容も全く分かりません。とにかくMega Trendを信じ、加えて講師がセミナーで使用されるチャートのスクリーン・ショットを撮って、だんだんと近づけていくしか道はありません。最近のセミナーで、講師がしばしば提示されるEURUSD日足のチャートを上記画像と比較してみていただきたい。筆者としては満足できるものとなりました。多分、採用したHMAのお蔭ではないかと思っています。
さて、このMegaTrendoFollowTrade System、今年に入って講師が提唱され始めた手法だけに、検証の必要があります。長いトレンドをとるということなので、裁量取引に利用されることが多いでしょう。しかし、検証のためには、いろんな時間軸・通貨ペアでの検証を必要とし、そのためには同手法のアルゴリズムをEAにして、バックテストをするしかありません。途転取引ということで、EA自体は10分程度で完成しました。
バックテストの結果を見て驚いたのですが、2020.01.01 ～ 2021.04.20の期間では、いずれの主要通貨でも、1時間足(1H)の結果がベストでその次が30分足ということでした。4時間足以上では、見るべき成果はありませんでした。
この結果をどう判断するかですが、「日足でのトレンドはそう長くは続かない」ということでしょうか。筆者も含めて画像を提供する際には、できるだけ典型的チャートを例示するきらいがありますので、この点は、反省するべきだと思います。テストはデフォルトのみで行いましたので、パラメータを変えれば、違った結果も出てくるかもしれません。参考までに、テストの結果を纏めましたので、30分足、1時間足に関する分析結果を添付しておきます。証拠金は百万円、P/Lは1000円単位です。
Profit Factorが1.5を超える通貨ペアをゴールドに、利益が10万円を超える通貨ペアは空色にハイライトしています。
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BackTesting MegaTrendFollow_M30 ￥1,000 |
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項目 |
USDJPY |
EURUSD |
GBPUSD |
AUDUSD |
|
P/L |
139 |
45 |
122 |
3 |
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P/Factor |
1.31 |
1.07 |
1.18 |
1.00 |
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Win % |
38.6 |
35.28 |
34.06 |
29.03 |
|
Trades No. |
354 |
326 |
367 |
391 |
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BackTesting MegaTrendFollow_H1 ￥1,000 |
||||
|
項目 |
USDJPY |
EURUSD |
GBPUSD |
AUDUSD |
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P/L |
163 |
217 |
364 |
73 |
|
P/Factor |
1.63 |
1.68 |
1.92 |
1.17 |
|
Win % |
31.25 |
41.22 |
40.97 |
20.79 |
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Trades No. |
160 |
148 |
144 |
189 |
＊本商品はMT Studio21で公開されました。公開先アドレス