MQL4でPythonを呼び出す方法
MQL4 から Python を呼び出す方法はいくつかあります。1 つの方法は、Python プログラムをコンパイルして DLL ファイルにしてから、MQL4 から DLL ファイルをロードすることです。もう 1 つの方法は、Python スクリプトを実行するサーバーを使用して、MQL4 から Python スクリプトを呼び出すことです。
DLL ファイルを使用して MQL4 から Python を呼び出すには、次の手順に従います。
Python プログラムをコンパイルして DLL ファイルにします。
DLL ファイルを MQL4 のインストールディレクトリにコピーします。
MQL4 のソースファイルで、次の行を使用して DLL ファイルをロードします。
#include
HMODULE hModule = LoadLibrary("python.dll");
if (hModule == NULL) {
// エラー処理
}
DLL 内の関数を呼び出すには、次の構文を使用します。
FARPROC pFunc = GetProcAddress(hModule, "FunctionName");
if (pFunc == NULL) {
// エラー処理
}
int result = (int)pFunc();
サーバーを使用して MQL4 から Python スクリプトを呼び出すには、次の手順に従います。
Python スクリプトを実行するサーバーをセットアップします。
MQL4 のソースファイルで、次の行を使用してサーバーに接続します。
#include
#include
using namespace std;
int main() {
// サーバーに接続
string host = "localhost";
int port = 5000;
Socket socket(host, port);
if (!socket.isConnected()) {
// エラー処理
}
// Python スクリプトを実行する
string command = "python myscript.py";
socket.write(command.c_str());
// 応答を待つ
char buffer[1024];
int bytesReceived = socket.read(buffer, 1024);
if (bytesReceived == -1) {
// エラー処理
}
// 応答を出力する
cout <
// サーバーを切断する
socket.close();
return 0;
}
import backtrader as bt
import backtrader.indicators as btind
class IchimokuStrategy(bt.Strategy):
params = (
('tenkan_period', 9),
('kijun_period', 26),
('senkou_period', 52),
('senkou_offset', 26),
('stop_loss', 100),
('take_profit', 200),
('trade_size', 10000),
)
def __init__(self):
self.ichimoku = btind.Ichimoku(self.data)
self.tenkan_sen = self.ichimoku.tenkan_sen
self.kijun_sen = self.ichimoku.kijun_sen
self.senkou_span_a = self.ichimoku.senkou_span_a
self.senkou_span_b = self.ichimoku.senkou_span_b
def next(self):
if self.position:
if self.data.close[0] < self.senkou_span_a[0]:
self.close()
elif self.data.close[0] > self.senkou_span_b[0]:
self.close()
else:
if self.tenkan_sen[0] > self.kijun_sen[0] and self.data.close[0] > self.senkou_span_a[0]:
self.buy(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Stop, price=self.data.close[0] + self.params.stop_loss)
self.sell(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Limit, price=self.data.close[0] + self.params.take_profit)
elif:
self.tenkan_sen[0] < self.kijun_sen[0] and self.data.close[0] < self.senkou_span_b[0]:
self.sell(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Stop, price=self.data.close[0] - self.params.stop_loss)
self.buy(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Limit, price=self.data.close[0] - self.params.take_profit)
↑ここの文法エラーがどうにもならん！
FXの任意のチャートをフーリエ変換するプログラムをMQL4で書いて。
MQL4でFXチャートをフーリエ変換するプログラムを作成するには、まずチャートから価格データを収集し、それを数値データに変換する必要があります。その後、収集した価格データをフーリエ変換するためのアルゴリズムを実装する必要があります。
以下は、MQL4でFXチャートのフーリエ変換を行うプログラムの一例です。
// チャートから価格データを収集する
double prices[];
int limit;
int counted_bars = IndicatorCounted();
if(counted_bars < 0) return(-1);
if(counted_bars > 0) counted_bars--;
limit = Bars - counted_bars;
ArraySetAsSeries(prices, true);
for(int i = 0; i < limit; i++) {
prices[i] = Close[i];
}
// フーリエ変換を行う
Complex fft[];
ArraySetAsSeries(fft, true);
ArrayResize(fft, limit);
for(int i = 0; i < limit; i++) {
fft[i].re = prices[i];
fft[i].im = 0;
}
FourierTransform(fft, FFT_FORWARD);
// 結果を表示する
for(int i = 0; i < limit; i++) {
double freq = i / (Period() * limit);
double amplitude = MathSqrt(fft[i].re*fft[i].re + fft[i].im*fft[i].im);
Print("Frequency: ", freq, ", Amplitude: ", amplitude);
}
このプログラムでは、Close価格を収集し、FourierTransform関数を使用してフーリエ変換を実行します。結果は、周波数と振幅のペアのリストとして表示されます。
ただし、このプログラムはFXチャートのヒストリカルデータを使用してフーリエ変換を行うだけで、リアルタイムでの解析には適していません。また、フーリエ変換を使用する場合、周期的な信号に対してのみ有効であるため、FXチャートの場合には限界があります。
#property copyright ""
#property link ""
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Orange
#property indicator_color3 Yellow
#property indicator_color4 Lime
#property indicator_color5 Blue
#property indicator_color6 DodgerBlue
#property indicator_color7 DarkViolet
#property indicator_color8 DimGray
//---- input parameters
extern int iPeriod=240;
extern int iStartFrom=1;
extern string AddToObjName="1";
extern color HandlerColor=Gray;
extern color TextColor=Black;
string ObjNPref="Spectrometr";
string ShortName;
int LastTime;
double A[],B[],R[],F[];
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
double ExtMapBuffer3[];
double ExtMapBuffer4[];
double ExtMapBuffer5[];
double ExtMapBuffer6[];
double ExtMapBuffer7[];
double ExtMapBuffer8[];
int LastLeftBar;
int LastRightBar;
int LastLeftTime;
int LastRightTime;
int LastStartFrom;
int LastiStartFrom;
int LastiPeriod;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init(){
ShortName=ObjNPref+"_"+AddToObjName;
ObjNPref=ObjNPref+"_"+AddToObjName+"_";
IndicatorShortName(ShortName);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,DRAW_LINE,2);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,DRAW_LINE,2);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,DRAW_LINE,2);
SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3);
SetIndexStyle(3,DRAW_LINE,DRAW_LINE,2);
SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4);
SetIndexStyle(4,DRAW_LINE,DRAW_LINE,2);
SetIndexBuffer(4,ExtMapBuffer5);
SetIndexStyle(5,DRAW_LINE,DRAW_LINE,2);
SetIndexBuffer(5,ExtMapBuffer6);
SetIndexStyle(6,DRAW_LINE,DRAW_LINE,2);
SetIndexBuffer(6,ExtMapBuffer7);
SetIndexStyle(7,DRAW_LINE,DRAW_LINE,2);
SetIndexBuffer(7,ExtMapBuffer8);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
fObjDeleteByPrefix(ObjNPref);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
string ObjName=ObjNPref+"ﾍ裘・ ・湜";
if(ObjectFind(ObjName)!=WindowFind(ShortName)){
LastStartFrom=iStartFrom;//
LastLeftBar=iStartFrom+iPeriod-1;
LastRightBar=iStartFrom;
LastLeftTime=Time[LastLeftBar];
LastRightTime=Time[LastRightBar];
fObjTrendLine(ObjName,LastLeftTime,0,LastRightTime,0,false,HandlerColor,3,WindowFind(ShortName),0,true);
}
int NowLeftTime=ObjectGet(ObjName,OBJPROP_TIME1);
int NowRightTime=ObjectGet(ObjName,OBJPROP_TIME2);
if(NowRightTime>Time[1])NowRightTime=Time[1];
int NowLeftBar=iBarShift(NULL,0,NowLeftTime,false);
int NowRightBar=iBarShift(NULL,0,NowRightTime,false);
iPeriod=NowLeftBar-NowRightBar+1;
int LastStartFromTime=iBarShift(NULL,0,LastRightTime,false);
iStartFrom=(NowRightBar-LastStartFromTime)+LastStartFrom;
LastStartFrom=iStartFrom;
LastLeftBar=iStartFrom+iPeriod-1;
LastRightBar=iStartFrom;
LastLeftTime=Time[LastLeftBar];
LastRightTime=Time[LastRightBar];
fObjTrendLine(ObjName,LastLeftTime,0,LastRightTime,0,false,HandlerColor,3,WindowFind(ShortName),0,true);
ObjName=ObjNPref+"iPeriod";
fObjLabel(ObjName,80,5,"Period: "+iPeriod,3,TextColor,8,WindowFind(ShortName),"Arial Black",false);
ObjName=ObjNPref+"iStartFrom";
fObjLabel(ObjName,10,5,"StartFrom: "+iStartFrom,3,TextColor,8,WindowFind(ShortName),"Arial Black",false);
//=====================================================================================================
static int LastBars=0;
if(iStartFrom==LastiStartFrom && iPeriod==LastiPeriod)if(Bars
LastiStartFrom=iStartFrom;
LastiPeriod=iPeriod;
LastBars=Bars;
ArrayInitialize(ExtMapBuffer1,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ExtMapBuffer2,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ExtMapBuffer3,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ExtMapBuffer4,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ExtMapBuffer5,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ExtMapBuffer6,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ExtMapBuffer7,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ExtMapBuffer8,EMPTY_VALUE);
//=====================================================================================================
int tPeriod;
double tVal_0;
double tVal_1;
double tB;
double tMaxDev;
double tStdError;
double tRSquared;
double Arr[];
fLinearRegressionAll2(iStartFrom,iStartFrom+iPeriod-1,0,tPeriod,tVal_0,tVal_1,tB,tMaxDev,tStdError,tRSquared,Arr);
//======================================================================================================
fFurie(Arr,A,B,R,F);
//======================================================================================================
int N=ArraySize(Arr);
for(int i=0;i
int ii=i+iStartFrom;
ExtMapBuffer1[ii]=A[1]*MathSin(1*6.28*i/(N-1))+B[1]*MathCos(1*6.28*i/(N-1));
ExtMapBuffer2[ii]=A[2]*MathSin(2*6.28*i/(N-1))+B[2]*MathCos(2*6.28*i/(N-1));
ExtMapBuffer3[ii]=A[3]*MathSin(3*6.28*i/(N-1))+B[3]*MathCos(3*6.28*i/(N-1));
ExtMapBuffer4[ii]=A[4]*MathSin(4*6.28*i/(N-1))+B[4]*MathCos(4*6.28*i/(N-1));
ExtMapBuffer5[ii]=A[5]*MathSin(5*6.28*i/(N-1))+B[5]*MathCos(5*6.28*i/(N-1));
ExtMapBuffer6[ii]=A[6]*MathSin(6*6.28*i/(N-1))+B[6]*MathCos(6*6.28*i/(N-1));
ExtMapBuffer7[ii]=A[7]*MathSin(7*6.28*i/(N-1))+B[7]*MathCos(7*6.28*i/(N-1));
ExtMapBuffer8[ii]=A[8]*MathSin(8*6.28*i/(N-1))+B[8]*MathCos(8*6.28*i/(N-1));
}
//======================================================================================================
//・湜・籵
fObjTrendLine(ObjNPref+"1",Time[0]+Period()*60*3,R[1],Time[0]+Period()*60*3,-R[1],false,indicator_color1,8,WindowFind(ShortName),0,false);
fObjTrendLine(ObjNPref+"2",Time[0]+Period()*60*5,R[2],Time[0]+Period()*60*5,-R[2],false,indicator_color2,8,WindowFind(ShortName),0,false);
fObjTrendLine(ObjNPref+"3",Time[0]+Period()*60*7,R[3],Time[0]+Period()*60*7,-R[3],false,indicator_color3,8,WindowFind(ShortName),0,false);
fObjTrendLine(ObjNPref+"4",Time[0]+Period()*60*9,R[4],Time[0]+Period()*60*9,-R[4],false,indicator_color4,8,WindowFind(ShortName),0,false);
fObjTrendLine(ObjNPref+"5",Time[0]+Period()*60*11,R[5],Time[0]+Period()*60*11,-R[5],false,indicator_color5,8,WindowFind(ShortName),0,false);
fObjTrendLine(ObjNPref+"6",Time[0]+Period()*60*13,R[6],Time[0]+Period()*60*13,-R[6],false,indicator_color6,8,WindowFind(ShortName),0,false);
fObjTrendLine(ObjNPref+"7",Time[0]+Period()*60*15,R[7],Time[0]+Period()*60*15,-R[7],false,indicator_color7,8,WindowFind(ShortName),0,false);
fObjTrendLine(ObjNPref+"8",Time[0]+Period()*60*17,R[8],Time[0]+Period()*60*17,-R[8],false,indicator_color8,8,WindowFind(ShortName),0,false);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//浯蔡頌・湜跫韜 ・糺・鸙
void fObjLabel(
string aObjectName, // 1 韲
int aX, // 2 ・
int aY, // 3 ・
string aText, // 4 ・・
int aCorner=0, // 5 鸙 0 1
// 2 3
color aColor=Black, // 6 褪
int aFontSize=8, // 7 銕褞 頡
int aWindowNumber=0, // 8 鶴濵
string aFont="Arial Black", // 9 頡・
bool aBack=false // 10 ・
){
if(ObjectFind(aObjectName)!=aWindowNumber){
ObjectCreate(aObjectName,OBJ_LABEL,aWindowNumber,0,0);
}
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_XDISTANCE,aX);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_YDISTANCE,aY);
ObjectSetText(aObjectName,aText,aFontSize,aFont,aColor);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_BACK,aBack);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_CORNER,aCorner);
}
//ⅳ粲・粢韭 ・湜・
void fObjTrendLine(
string aObjectName, // 1 韲
datetime aTime_1, // 2 糅褌 1
double aPrice_1, // 3 浯 1
datetime aTime_2, // 4 糅褌 2
double aPrice_2, // 5 浯 2
bool aRay=false, // 6 ・・
color aColor=Black, // 7 褪
int aWidth=1, // 8 ・竟・
int aWindowNumber=0, // 9 鶴濵
int aStyle=1, // 10 0-STYLE_SOLID, 1-STYLE_DASH, 2-STYLE_DOT, 3-STYLE_DASHDOT, 4-STYLE_DASHDOTDOT
bool aBack=false // 11 ・
){
if(ObjectFind(aObjectName)!=aWindowNumber){
ObjectCreate(aObjectName,OBJ_TREND,aWindowNumber,aTime_1,aPrice_1,aTime_2,aPrice_2);
}
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_TIME1,aTime_1);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_PRICE1,aPrice_1);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_TIME2,aTime_2);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_PRICE2,aPrice_2);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_RAY,aRay);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_COLOR,aColor);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_WIDTH,aWidth);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_BACK,aBack);
ObjectSet(aObjectName,OBJPROP_STYLE,aStyle);
}
int fLinearRegressionAll2(int i0,int i1, int aPrice, int & aPeriod, double & aVal_0, double & aVal_1, double & aB, double & aMaxDev, double & aStdError, double & aRSquared,double & aArr[]){
int rRetError=0;
double x,y,y1,y2,sumy,sumx,sumxy,sumx2,sumy2,sumx22,sumy22,div1,div2;
aPeriod=i1-i0+1;
sumy=0.0;sumx=0.0;sumxy=0.0;sumx2=0.0;sumy2=0.0;
for(int i=0; i
y=iMA(NULL,0,1,0,0,aPrice,i0+i);
x=i;
sumy+=y;
sumxy+=y*i;
sumx+=x;
sumx2+=MathPow(x,2);
sumy2+=MathPow(y,2);
}
sumx22=MathPow(sumx,2);
sumy22=MathPow(sumy,2);
div1=sumx2*aPeriod-sumx22;
div2=MathSqrt((aPeriod*sumx2-sumx22)*(aPeriod*sumy2-sumy22));
//---- regression line ----
if(div1!=0.0){
aB=(sumxy*aPeriod-sumx*sumy)/div1;
aVal_0=(sumy-sumx*aB)/aPeriod;
aVal_1=aVal_0+aB*(aPeriod-1);
rRetError+=-1;
}
else{
rRetError+=-1;
}
//--- stderr & maxdev
aMaxDev=0;aStdError=0;
for(i=0;i
y1=iMA(NULL,0,1,0,0,aPrice,i0+i);
y2=aVal_0+aB*i;
aMaxDev=MathMax(MathAbs(y1-y2),aMaxDev);
aStdError+=MathPow(y1-y2,2);
}
aStdError=MathSqrt(aStdError/aPeriod);
//--- rsquared ---
if(div2!=0){
aRSquared=MathPow((aPeriod*sumxy-sumx*sumy)/div2,2);
}
else{
rRetError+=-2;
}
//----
ArrayResize(aArr,aPeriod);
for(i=0; i
y=iMA(NULL,0,1,0,0,aPrice,i0+i);
x=aVal_0+i*(aVal_1-aVal_0)/aPeriod;
aArr[i]=y-x;
}
return(rRetError);
}
void fFurie(double aArr[],double & aA[],double & aB[],double & aR[], double & aF[]){
int tN=ArraySize(aArr);
int tM=tN/2;
ArrayResize(aA,tM);
ArrayResize(aB,tM);
ArrayResize(aR,tM);
ArrayResize(aF,tM);
for (int ti=1;ti
aA[ti]=0;
aB[ti]=0;
for(int tj=0;tj
aA[ti]+=aArr[tj]*MathSin(ti*6.28*tj/tN);
aB[ti]+=aArr[tj]*MathCos(ti*6.28*tj/tN);
}
aA[ti]=2*aA[ti]/tN;
aB[ti]=2*aB[ti]/tN;
aR[ti]=MathSqrt(MathPow(aA[ti],2)+MathPow(aB[ti],2));
aF[ti]=fMyArcTan(aB[ti],aA[ti]);
}
}
double fMyArcTan(double aS,double aC){
if(aS==0){
return(0);
}
if(aC==0){
if(aS>0){
return(MathArctan(1)*2);
}
else{
if(aS<0){
return(MathArctan(1)*6);
}
}
}
else{
if(aS>0){
if(aC>0){
return(MathArctan(aS/aC));
}
else{
return(MathArctan(aS/aC)+MathArctan(1)*4);
}
}
else{
if(aC>0){
return(MathArctan(aS/aC)+MathArctan(1)*8);
}
else{
return(MathArctan(aS/aC)+MathArctan(1)*4);
}
}
}
}
void fObjDeleteByPrefix(string aPrefix){
for(int i=ObjectsTotal()-1;i>=0;i--){
if(StringFind(ObjectName(i),aPrefix,0)==0){
ObjectDelete(ObjectName(i));
}
}
}
for ループを使用して逆指値注文を生成し、その注文をリストに格納します。｣FXのヒストリカルデーターCSVファイルをリアルタイムで取得する方法をChatGPTに尋ねてみた。
FXのヒストリカルデータをリアルタイムで取得するには、以下の方法があります。
APIを使用する:FXデータプロバイダーが提供するAPIを使用して、リアルタイムでFXデータを取得できます。一般的なFXデータプロバイダーには、OANDA、FXCM、IGなどがあります。これらのAPIを使用することで、高速で正確なデータを取得できます。ただし、APIの利用には認証情報が必要であり、また一定の利用料が必要な場合があります。
WebSocketを使用する:WebSocketを使用して、FXデータをリアルタイムで受信することができます。WebSocketは、Webブラウザとサーバー間で双方向の通信を実現するための技術であり、FXデータをリアルタイムで受信することができます。WebSocketを使用することで、APIよりも高速でリアルタイムのデータを取得することができます。
MT4/MT5を使用する:MetaTrader 4(MT4)やMetaTrader 5(MT5)などのプラットフォームを使用することで、FXデータをリアルタイムで取得することができます。これらのプラットフォームは、FX取引において広く使用されており、多くのFXデータプロバイダーが対応しています。ただし、MT4/MT5を使用するためには、プラットフォームをダウンロードし、インストールする必要があります。
スクレイピングを使用する：WebサイトからFXデータをスクレイピングすることで、リアルタイムでデータを取得することができます。ただし、スクレイピングにはWebサイトの利用規約に違反する可能性があるため、注意が必要です。また、Webサイトの構造が変更された場合には、スクレイピングが正常に動作しなくなる可能性があるため、定期的なメンテナンスが必要です。
MQL4をPythonに変換するトランスパイラは？
ChatGPTに訊いてみた。回答は…
MQL4をPythonに変換するトランスパイラとしては、現在は公式にサポートされているものはありません。しかし、いくつかのコミュニティーによって開発されたMQL4からPythonへの変換ツールがあります。
以下はいくつかのMQL4からPythonへの変換ツールの例です。
mql4py (https://github.com/PaulGib/mql4py)
このライブラリは、MQL4のコードをPythonコードに変換することができます。ただし、現在は開発が停止しているようです。
mql4-metatrader4-to-python (https://github.com/LeoReentry/mql4-metatrader4-to-python)
このツールは、MQL4スクリプトをMetaTrader 4ターミナルにインストールして実行し、Pythonでのコンバージョンを可能にします。しかしながら、その効果は制限されているため、正確な変換が得られない場合があります。
これらのツールは、MQL4からPythonへの変換に役立つかもしれませんが、完全な自動変換は不可能であるため、手動での変換が必要な場合があります。
…だそうだ。
Talibライブラリに新しく指標を登録したい
と質問してみたら、約３秒で下記の回答が表示された！
TalibはPythonで書かれたテクニカル分析のためのライブラリです。
新しい指標を追加するには、Talibのコードを編集して指標を実装する必要があります。
以下の手順に従って、Talibに新しい指標を追加することができます。
① TalibのGitHubリポジトリをフォークして、ローカルマシンにクローンします。
② talib/func ディレクトリ内に、新しい指標のためのPythonファイルを作成します。ファイル名は、新しい指標の名前に基づいてください。
③ Pythonファイル内に、新しい指標を実装します。Talibの指標の実装については、既存の指標の実装を参考にすることができます。ただし、新しい指標を実装する場合は、必要に応じて、新しいアルゴリズムを考える必要があります。
④ talib/func/__init__.py ファイル内で、新しい指標をインポートし、FUNCTIONS リストに追加します。FUNCTIONS リストは、Talibのすべての指標を保持するリストであり、新しい指標を追加することで、Talibがその指標を認識するようになります。
⑤ コードの変更を反映させるために、Talibを再インストールします。以下のコマンドを実行します。
sh Copy code pip uninstall talib pip install .
⑥新しい指標を使用するために、PythonスクリプトでTalibをインポートし、新しい指標を使用します。
python Copy code import talib # 新しい指標を使用する output = talib.new_indicator(inputs, ...)
以上の手順に従って、Talibに新しい指標を追加することができます。ただし、Talibのコードを変更することは、バグを導入する可能性があるため、慎重に行うことが重要です。また、変更を公開する前に、テストを実行して、問題がないことを確認することも重要です。
