思えば大変な課題を引き受けてしまったものだ。CCIをトレードに生かすという記事は山のようにある。それを一つ一つ潰していっても、まるで底なし沼に足を踏み込んだよう。これといった成果は何一つ得られなかった。多くの記事では、相場にCCIを利用することを説明するが、それは戦略の一部分で、他のかなりの部分をトレーダーの裁量に頼るところにあった。トレーダーの各種裁量を自動売買プログラムの論理式として表現することは大変難しいプロセスなのである。
一週間前のブログで、CCIが移動平均乖離の波形に酷似していることが明らかとなった。移動平均の分析手段としてのCCIをそのまま利用しても成果は得られない。FXを経験した人であれば、移動平均のゴールデンクロスやデッドクロスで市場参入しても、簡単にやられてしまうことは誰だって知っている。CCIもしょせん移動平均線と価格との交差とその振動幅を測るツールにすぎない。そこから一歩前進できないのがなんとしても歯がゆい限りである。
万策尽きて11本（又は12本）の移動平均の束であるGMMAとCCIの組み合わせを考えてみた。その中から期間15、40、60のMAを選んで、CCIと組み合わせた簡易なEAによりテストしてみたが、どうもしっくりしない。代替として2本のMAは上位時間枠の移動平均線、他の1本はEAを稼働させる現チャートの時間軸（現チャート）のMA、それに同じく現表示チャートのCCIを組み合わせることを考えてみた。移動平均線の時間軸は、4時間足、日足、現チャートに時間軸は30分、期間はいずれも21としてみた。
戦略は上位時間軸の両方でトレンドが発生している場合に、30分足での押し目買い、戻り売り作戦である。本年、1月以来のデータでバックテストを行ってみると、なんだか調子がいい。テストを行ったパラメータの詳細は次の通り。
時間軸 ①：4時間足
時間軸 ②：日足
稼働軸 ③：30分足
CCC：10
4時間足期間：21
日足期間：21
30分足：55（21よりも成績勝る）
まだまだ検証は足らないが、USDJPY、GBPUSD、Nikkei 225のテスト結果を下記参考までに添付。手分けして、バックテストを重ねたい。何とか目鼻はついてきたようだ。MT4では上位時間選択のオプションが少ない。時間足や日足が豊富に揃っているMT5にても運用できるよう考えたい。
USDJPY
GBPUSD
Nikkei 225
目鼻が付いてきたとの事、お喜び申し上げます。
バックテストを重ねられている所、大変恐縮なのですが、バックテスト期間が３か月では短いのではないでしょうか？
もちろん開発途中に試されるのに短いという意味ではありません。
EAが最終形になった折には、是非３年程度のバックテスト結果を掲載して頂けますと幸甚です。
引き続き応援しています。