おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。
＜今日の私的材料＞
- マネックス：吉田さん。《米2年債利回りの、直近で見られている上がりすぎ＆スピード違反のダブル違反に注視(＄円と連動の2年債利回り)》
…結論から言うと、「『短期的円安』は近々終わりを迎える。しかし『長期的円安』方向と見ている(なぜなら、外国人は何かあるとすぐに円を売るので)」。
①米2年債利回りの90日線からの乖離率が、現況(10/28)で90％となってしまっている。(過去に無かったこと。バーナンキの時(2013年)でさえ、60％までだった)
→過去則では、今後0.3％まで下がってもおかしくない。
※仮に米2年債利回りが0.3％となると、日米2年債金利差が0.4％までに縮小することとなる(現況の日本2年債利回りはマイナス0.1％なので)。→∴＄円は112円を割ると見られている(円高へと)。→米金利が異常に上昇している直近なので、＄円も一旦は112付近まで下がる、と吉田さん。
②「テーパーはまだ始まる前」…利回りも上昇し始めたばかりだということ。→∴＄高円安はまだまだある、と吉田さん。
∴「(テーパー開始後の)米金利の更なる上昇」に耐えられず、Ⓐ米株は大幅下落するだろう、Ⓑ＄円も下がる(更なる円安)、と。
③10/27あたりから、米20年債が売られ始めている(1.97%らへん)。＆30年債利回りは1.96％(昨夜NYでの動きが激しかった)。
→通常、長期の物ほど(持っているのが危険なので)利回りは高い。しかし、その則が覆り、米20年・30年債利回りで逆イールドが発生中(逆イールドは景気後退のサイン。2年・10年債利回りでの逆イールド程怖くはないが。そもそも30年債が売られてるのが危険の合図)。
- 日本航空電子を筆頭に急伸した、28日の半導体銘柄。
半導体のひっ迫が急激に改善しているとの事。これは、中国の半導体輸出が急激に回復していることから。
「現況は”川上インフレ”なので、人気銘柄(値嵩株)も資源価格と連動している」と10/28ストックボイス：中嶋さん。
他注目は、メルカリが物流に手を出すとのリリースを昨日出したこと(メルロジ)。明日の引け後に決算発表です。
よろしくお願いいたします。