おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。
＜今日の私的材料＞
- シティグループ「米財務省はSOFR連動FRNの発行を”2021.11月開始”に予定していたが、来年(2022)2月の四半期定例入札に先送りした。SOFR連動FRNの発行が2022.4-6月以降になる可能性が高い」(2021.8/10.19:00.JST.ブルームバーグ)
…担保付翌日物調達金利(SOFR)に連動する新たな変動利付債(FRN)の発行を、米財務省が行うかどうかに要警戒。(日本で言うコール市場(銀行間取引))(9月に終了するロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の代替として)
故に、⇓
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- 米銀行勢が、キャッシュ潰し的に買いまくっているせいで、CLOの新発起債額が増加。
- CLOのプライマリー規模やスプレッド水準にその兆候が表れ始めるだろう。そして、その影響は、次にバンクローン市場の需給に影響し始めることになるだろう。
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※2021.3/21：住宅ローンのローンボリュームが最大だったのが、8/1~8/5にかけて3/21時点の十分の一まで下落。
…クレジット市場にとって、JOLTSがしっかりしている事は重要だ。ただ、JOLTSは2か月前と遅効性がより強い指数であるという事に注意。との意見も見られた。
よろしくお願いいたします。