IWebBrowser2のDocumentCompleteイベントが捕捉できなかったのは、どうもアパートメントのせいだったらしい。
イベントが発生するのは別スレッドなのかなーと思っていたので、CoInitializeEx()でマルチスレッドを指定できるというから試しにMTAを指定してみたら、見事にビンゴ！
しかし他の関数を実行してみたら、STAで動いていたのにMTAでエラーになるものを発見。手放しでMTAにすればいいってもんでもないようだ…。
つーわけでJava版にもMTAを指定できるようなメソッドを加えてはみたものの、イベントの捕捉は実装していないし、使い道は無いかなー。