ダグ・アルドリッジがホワイトスネイクとの活動を優先し、2003年脱退する。後任としてラットのウォーレン・デ・マルティーニの名が浮上するが、リハーサルの段階でロニーに解雇される。そこで三たび、クレイグ・ゴールディが加入して、ツアーを行う。ツアー終了後レコーディングに入るも、ジミー・ベインとロニーが対立し、ジミーが脱退。助っ人にドッケンのジェフ・ピルソンを呼び寄せ、2004年10th『Master Of The Moon』を完成させる。おそらくディオの最後のアルバムになるであろう本作は残念ながら最悪の出来。日本盤は半年遅れの2005年にボーナストラック付きでリリースされた。
●Master Of The Moon/DIO (2005)
1.One More For The Road
2.Master Of The Moon
3.The End Of The World
4.Shivers
5.The Man Who Would Be King
6.The Eyes
7.Living The Lie
8.I Am
9.Death By Love
10.In Dreams
11.The Prisoner Of Paradise
●Master Of The Moon/DIO (2005)
1.One More For The Road
2.Master Of The Moon
3.The End Of The World
4.Shivers
5.The Man Who Would Be King
6.The Eyes
7.Living The Lie
8.I Am
9.Death By Love
10.In Dreams
11.The Prisoner Of Paradise