株価予想日記#341

おはよう御座います。

当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。

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＜今日の私的材料＞

• 月曜日のサイバーマンデーに影響が出てくると見られている、南アの変異株からの先週金曜日の世界同時株安。

…パウエル再任での米金利上昇が、オミクロンで下落へと。

…モーサテetc. 複数ストラテジストの方々。

• • • • WHOは”最も警戒度高い懸念される変異株”に指定した。
      • ソニーFH:尾河さん「110下回る展開の可能性は低い。米金利低下で、マーケットリスクはそんなにない」
      • 丸紅研:今村さん「未知の領域ではないのかも」
      • 仏F2「ワクチン未接種etc. ”低接種率”が因となっている南アの患者急増」
      • 米ABC「まだ非常ボタンを押すには早すぎる」
      • りそなHD「今週前半でオミクロン材料収束」
      • みずほ証「オミクロンで上値追いにくい」
      • あおぞら銀行「オミクロン株でポジション調整入り、上値抑制される」
      • 和キャピタル:村松さん「先行きは不透明」

…日経FT：豊嶋さん(モーニングプラス)

• • • • 円が全面的に買われた(質への逃避。GOLDは朝方上昇。も、一気に利食われた)
      • 最もキツイ下落はWTI(58＄まで下落)
      • 今までの米は「原油価格の高騰(ガソリン上昇やインフラ価格上昇)は中間選挙対策で困る」。”世界経済の回復＝原油価格も回復”で、いくらカードを切っても値が下がることが無かった原油。(パウエル再任で『パウエルがタカ派になって利上げにまい進する』と見ての経済鈍化懸念、からの原油下落に加えての)オミクロンで一気に急落となり、中東 vs 米の”増産を巡る攻防”はどうなるか(12/2OPECプラスの閣僚級会合)。
      • 原油程ではないが、米株も2.5％の下落となった。→因としては、①カード会社・生保・金融機関etc. が長期金利の急落により自社資産運用に損失が出ると見ての売りだった。②ディフェンシブ株も下落。も、資金の”停滞”は無く、GAFAMが時間外での大幅上昇(∴金利低下が良い方向に作用している)。
      • 今週金曜日の11月米雇用統計には要注意。12月FOMC前最後の”点検”となる指標なので。(オミクロンが12月FOMCにどう作用してくるかに警戒)

…日経編集委員：安藤さん

• • • • cellに入る際のスパイクたんぱく質が約30ヵ所で変異している(30ヵ所という数は多すぎる値。珍しい)。↓↓↓
        • cellに侵入しやすくなっていると見られる
        • 免疫を躱す力が上昇していると見られる
        • デルタ株より感染力が高い→「世界的に拡大する可能性もありうる」と安藤さん。
        • ブースター接種で防げると見られている
        • ”パニックになる”というよりは、今までの基本的衛生操作で防げるのではないか、という”学習効果”への期待が有。

…煽ってる人たち。

• • • • バイデン「コロナの終息は無理だという事が確定された。ワクチンを」
      • ファウチ「すごい勢いで拡大しているオミクロン」
      • 英BBC「ベルギー当局は”深刻な事態をもたらす可能性がある”と」

…「”利上げによる金融危機”は来年5月~開始」というマーケットの根っ子資金の人たちのシナリオにとってオミクロンは想定内なのか想定外なのか、シナリオ通りなのか(”来6月利上げ”のオッズが82.1％⇒58.5％に後退)。

”インフレ懸念はこのまま萎んで、利上げ後ブレ”なのか。

リスクオフでスイスフラン＜JPY買い。「質への逃避」とソシエテ・ジェネラル(2020.3/19みたいな”米＄買いではなかったところが、短期材料な感じ？)。

CIBCキャピタルマーケッツ「新たな変異株は従来のウィルスとは異なるスパイクたんぱく質を持つため、大半のマーケット関係者は①パンデミックの新局面が到来する、②新たなロックダウンや制限措置、③新たなワクチンが必要になる。この3点に警戒している」と(”空気感染”という声も聞こえてくる)。「悪いニュースが出てくるかどうか」が鍵。

…英は12月利上げ予測が後退。引き締め国通貨 vs 引き締め国通貨 のポン＄は1.3278＄を下回り、年初来安値。

• • • • NYGOLD：1785.50＄(↑1.2)
      • WTI1月物：68.15＄(↓10.24＄)
      • WTI2月物：67.84＄(↓9.97＄)
      • T-Bill：52weeksのみ大量買い。他は大きな買い無し(∴短期的と見られる)。
      • 10年物TIPS(インフレ連動債)：2.553％

…zeroheadge：南アのオミクロン株について。

「GS：この突然変異がより悪意あるものになる可能性は低く、既存ワクチンが入院や死亡の予防に引き続き効果的である可能性が高い」(…害は無さそう？)

「南ア・ハウテン州の状況は来月まで緻密にモニターしていくが、オミクロンが”大きなポート変更の十分な理由”とはならない(理由になるとは考えていない)」

…独：ビオンテック(ファイザーと共同でワクチン開発)

→6週間(約100日)以内にオミクロンに有効性のあるワクチンを開発すると発表した。

…先週金曜日NY。T-Billは52weeks以外殆ど動きなし(4weeksが少し買われただけ。52weeksは大きく買われた)。

• • • • AMEX総合：3399(↓111 ↓3.18％)
      • ラッセル2000：2245(↓85 ↓3.67％)
      • SOX指数：3757(↓114 ↓2.95％)
      • ダウ：34899(↓905 ↓2.53％)
      • ナスダック：15491(↓353 ↓2.23％)
      • SP500：4594(↓106 ↓2.27％)
      • 実質金利：-1.07％(前日は-0.97％)
      • 10年物BEI：2.55％
      • 米10年債利回り：1.482％(↓9.83％)
      • 米30年債利回り：1.829％(↓5.08％)
      • 米5年債利回り：1.166％(↓13％)
      • HY債：106.66(↓0.76％、一時106.50割れ)
      • VIX：28.62(↑10.04 ↑54.04％)
      • SKEW：148.27(前日148.15)
      • 天然ガスNYMEX：5.458
      • 原油WTI：68.15(↓13.06％)
      • GOLD：1785.50(↑1.2)

 

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よろしくお願いいたします。