Rな予測 で以下のようにいっているが,predict には,level という引数がある。これで level=0.90 とすれば,90%推定区間が計算される。
予測の話」にあったSEやSD(的なもの)を回帰分析においても計算してやって、信頼区間とか予測区間とかを出しているわけです。
SE、SDの使い分けは
A<-predict(model,new,se.fit=T,interval="confidence") #推定平均の95%推定区間付き
B<-predict(model,new,se.fit=T,interval="prediction") #推定データの95%推定区間付き
↑に注目
predict関数とはその名の通り予測値を返してくれる関数です。se.fit=Tにすると誤差の範囲も出してくれます。ここで、interval="confidence"とinterval="prediction" とに分かれているのですが、これで「データの95%誤差範囲」か「平均の95%誤差範囲」を出してくれるわけです。confidenceのほうは平均の誤差(信頼区間)で、 predictionの方はデータの範囲(予測区間)を表しています。
もっと詳しい説明です。
上記のやりかたはとても便利なのですが、95%以外の範囲を指定してやることはできません。そこで、もっと柔軟に計算するためには interval=~~を使わずに、直接SEとかSD(的なもの)を計算することになります。