貝瀬 徹 （兵庫県立大学） @tetsu81学部の時系列データ解析だけど，シラバスではARCHモデルとGARCHモデルを扱うことにしているので，ココイラは尤度をそのまま使ってパラメータ推定を行う，ということで統一させようかと．ただし，厳密には疑似尤度も使うってなるかなー．
やはり，カルマン・フィルターが気になっていて，ARMAモデルとSVモデルの扱いで悩んでいる，という状況．ココイラはARMAのモデルだけの説明だけにする，そんなことが良いかなー．要は，推定を扱うと，カルマン・フィルターそのものを解説して，かつ尤度の説明もして，さらにその２つえを組み合わせて・・・という計算をきっちりやることになって・・・．学部の授業ではベイズ統計のことは扱っていないので，カルマン・フィルターを解説するだけでややこしくなって・・・．MCMCなんてより混乱するだけだし・・・．
学部の方はプログラミングを通じての基本の理解が目的なので，やはり厳密に理論を追うのは避けないと混乱するだけかと．
そうなると，大学院の方は・・・．MBAの証券投資だけど，こっちも混乱させないように・・・．まあ，こっちは時系列データ解析が目的ではないのだけど，本質をしっかりわかってもらうには時間に依存した確率変動をきちんと扱う必要があるでしょ．
結局，自分の能力を向上し続けて，本質をしっかり教えるられるようになるのが大切なんだけど．もちろん，厳密な数学の展開は教える方はしっかりやっておかないと・・・．でも，授業では使わないけど．
頑張りましょう．
開発だけど，企業ってココイラをしっかり続けないと厄介な状況に陥るでしょ．
技術がダメになって開発能力が無くなってしまう，結局，そういう企業になってしまった事例って多いように感じているの．
で，そうなると，オペレーションでのカイゼンに関する意欲もなくなって，コアの技術開発も沈んでしまって，経営が悪化して・・・，とやる気の無さが蔓延する，そんな状況になってしまって・・・．
難しいことに挑まなくなると衰退する，要はそんなことでもあるかと．
頑張りましょう．
経済と経営での数学だけど，どう考えても重要って考えているの．
それに，情報もで，ココイラでの情報科学や情報解析って急激に発展する，そんな勢いでもあるし．もちろん，根底は数学なんだけど・・・．
地道にコツコツと授業とゼミを続ける，結局，こういったことが大切かと．複雑な問題の解決に挑むことのできる，そんな思考と技法を身に付けてもらうことが目的でもあるけど．
頑張りましょう．
今日の授業だけど、ARCH モデルの概要までやったの。次回は、最尤法でパラメーターを推定するアタリに。
Rでプログラミングしながら理解してもらっているのだけど、このやり方って悪くないみたい。
だけど、しっかり理論も教えたいのだけど、かなりあらっぽい授業になっているかと。
それに、財務論や金融経済学を下地にしないと、やはり空回りしている感じになってしまうかと。
学部の時系列データ解析のこと。SVモデルになったらカルマンフィルターを使おうかと。
今回はレベルも下げてないの。
ヘッジだけど，凄く大切なんだけど・・・．
だけど，ヘッジにはリスクもあって，ココイラをどう扱うのかを頭の中で整理している，只今，そんな状況．