Excel によるポートフォリオ
個人資産（Asset）の運用と言えば、株投資などの High risk & High return を狙いたいけど、そう簡単に儲かるとは思えません。
安全第１なら定期預金など低利回りの Low risk & Low return で堅実に運営することでしょう。
そうは言っても手元の資金を少しでも増やしたいと思います。
そこで、
「Asset allocation analysis : risk & return」の基本的な方法（ポートフォリオ：Portfolio）をMS-Excel でやって見ましょう。
先ず、
http://finance.yahoo.co.jpにアクセスし、下記の表示画面から、１年間の株価データをダウンロードしておきましょう。
ここでは、画面の
[銘柄名やコード、キーワードを入力]に「#1926」を入力→「時系列」
→[2014◢]年[12◢]月[]日から[2015◢]年[12◢]月[]日
→◎月間
→[表示]→OK
同じく、「#6444」の株価も取っておきましょう。
表示された株価を選択しコピーしExcel にペーストすると、表１の様になります。
表１ 1年間の月単位の株価変動
ここで、表１の収益率と統計量は表２の関数式によって計算します。
表２ 収益率と統計量の関数式一覧
次に、
表３によりリスクとリターンの計算を行います。
表３ リスクとリターンの計算
（ここでの Ｇ列の比率は 0.1の間隔ですが任意に設定して下さい）
このリスクとリターンの計算は表４の関数式一覧により計算します。
更に、
表３のリスク（Ｌ列）とリターン（Ｍ列）のデータを選択し→挿入→散布図→
散布図（平滑線とマーカー）→OK→図１の散布図から、
「#1926、#6444」の過去１年間の追跡データから、リスクとリターン知ることが出来ます。
図１ リスクとリターンのシュミレーション
リスクの最小は赤星マークになります。すなわち、
#1926：#6444（投資比率 51.8%：48.2%）→相関 r=-0.244 のときの
投資リスク→6.44%、投資リターン→2.36%
すなわち、
過去1年間の追跡では、小さいリスクリスクだけどリターンも少ないようです。
３銘柄以上でのポートフォリオは次回に紹介しましょう。
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