フィルタリング，それにベイスだけど，やはり状態空間モデルに組み込んで，これらを金融データ解析の中で扱うのが良いでしょうよ．もちろん，非ガウス，非定常，非線形の技法を考え出すのが重要．
証券投資の授業だけど，院の方で行うのが夏の終わり頃．で，今は学部の時系列データ解析を行っているのだけど，既にココで金融データを扱っているの．
今やっている授業だけど，Rを使って金融のデータサイエンスを展開する，そんな内容だけど，準備しているだけでも楽しい，そんな状態．
この分野もっと伸びる，そんな予感なの．
経営の鍛錬を積むと，問題の把握ができて，対策案を導き出せる，そんな思考が身に付くでしょ．ココイラって，システムで捉えて問題解決を図る，そんなやり口．
だけど，ソレって正しいの？ という疑問は常にあるでしょ． 鮮やかな問題解決だけど明らかな間違い，そんなこともあるかと．
モデルの精緻化，そしてデータとの融合，やはりこういった手続きが必要でしょうよ．
頑張りましょう．
貝瀬 徹 （兵庫県立大学） @tetsu81