GARCH

ボラティリティのモデリングに着目して時系列解析の授業を行っているけど、今日はGARCHを扱った、という次第。

そう言えば、オプションをどう扱うのか、ちょこっと考え中。リスク中立との関係をきっちりモデリングに入れる、ということを扱うことになるのだけど、基本モデルだけにして、他とは繋げないのが良いかと。

厳密に扱うと混乱もするし、ファイナンス解析そのものの授業ではないので・・・。

そう言えば、昔、何故がリスク中立ばかり言われたことがあったけど、こちらはオプションの価格評価を扱うところまで繋げていないのに、相手の方が異常なほど固執していて・・・。

たぶん、金融経済学や計量分析のことを何もわかっていなかった、ということでしょうよ。

頑張りましょう。

経営専門職の鍛錬

経営の数理だけど、経営専門職の中での位置づけをしっかり構成したい、というのが個人的に考えていること。管理科学あるいは経営システム科学、そんなことでもあるけど、ずっと考究してきていて、やはり捨て難い、というのが率直な感想なの。

だけど、数理のお勉強だけじゃなく、経営のことをしっかり知る、ということが必要。経営の実践と理論を深く追及する、という中で数理も考える、そんな仕掛けで、確かに厄介なの。

とりあえず、こういうことって経営専門職の鍛錬の一つ、という位置づけでも考えられるでしょうよ。

ただし、機械学習やデータ・サイエンスへの関心が高まって、経営での応用が広がっているので、懸命に自分の役割を果たす、という状態でもあるの。ビジネス・アナリティクスって、要は管理科学あるいは経営システム科学の派生、という気がしていて・・・。

頑張りましょう。