リスク性商品である投資信託を選ぶ場合の指標となるのが
シャープレシオです。計算式は以下の通りです。
ファンドのリターンー無リスク金利
シャープレシオ＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ファンドの標準偏差
シャープレシオとは、1標準偏差当たりの収益率を表したものです。
リスクに見合ったリターンを獲得できたかを見ます。
この数値が高いほど、リスクを取ったことにより、無リスク金利を
効率よく上回ったことになります。
つまり、シャープレシオの数字が大きいほど、
・効率よくリターンを上げている。
・運用成績がいい投資信託（ファンド）
ということになります。
無リスク金利は、預貯金や国債などの利回りです。
では、この間使っている、バランス型のDCインデックスバランス（株式20）
で、シャープレシオを計算してみます。
リターン（収益率）は、投資信託（ファンド）を設定してからの平均が3.13％、
リスク（σ＝標準偏差）は、3.91％です
無リスク金利には、スルガ確定拠出年金スーパー定期を使います。
利率は0.01％です。
（3.13－0.01）÷3.91＝0.8 ※小数点第3位を四捨五入
となります。
他の投資信託では、どうでしょうか？
⇒続く