相関係数の計算には、エクセル＝表計算ソフトの関数を使います。
CORRELという関数です。
この関数は、二つの配列の相関係数を計算するものです。
ここでいう配列とは、ファンドの同じ期間のリターンを列方向に並べた
ものです。
ポートフォリオに入れたファンドは、次の3つです。それぞれをA、B、C
としました。
A:債券インデックスファンドNOMURA-BPI総合
B:トピックス・インデックス・オープン
C:外国株式インデックスファンド
この3つのファンドの同じ期間のリターンを調べることになります。
AとBの運用会社は野村アセットマネジメント、Cは三菱UFJ投信です。
しかし残念ながら、同じ期間のリターンをそれぞれのホームページから
入手できませんでした。
そこで、モーニングスターのホームページに行き、調べることにします。
確か、Cの標準偏差＝σも、三菱UFJ投信のホームページでは分から
なかったので、こちらも一緒に見てみましょう。
Cの過去1年間の標準偏差は、24.2％でした。
それぞれのリターンはというと、2008年、2009年の四半期ごとのリターン
入手できることが分かりました。
本当は、月次リターンで、できるだけ長い期間で計算するといいのかも
しれませんが、やむをえません。
入手できる情報で、計算してみることにします。
相関係数は、計算する資産の組み合わせにより、＋１から－１の間の
数字になります。
計算結果は、どうなるでしょうか？
続く
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