個別銘柄の底値からの立ち上がり過程での「買い」タイミングについては、ほぼ確度の高いエクセルの数式の組み合わせで可能となっておりますが、一番の悩みどころは、「場中での買いタイミング」の測り方です。
そこで、今しばらく下記のような数式でタイミングがきちんと捉えることができるかどうか検証をしてみることになりました。
１．直近のベースライン値（注１）＜＝当日安値
２．当日OSC＞前日OSC
３．当日現在値＞VWAP（注２）
注１：直近のベースライン値とは、過去１４日間の最低指数値を迎えた日の終値を言います。
注２：VWAP＝出来高加重平均値
なお、VWAPについては、過去に遡っての検証はできないため、今回、このパラメータを加えて、買いタイミングを決定することが可能かどうかの検証を行います。
以上です。
