レーザーテック研究（４．３０．２０２４）

４月３０日（火）のレーザーテック研究です。

朝方３３７００円まで押し込まれましたが、前日安値は楽々とクリヤー。このラインというのは、昨年１２月１３日の安値ライン（３３７２０円）でした。翌日はこのラインを下回っており、いわゆる壁となっておりました。

朝の場が始まる前に、このような節目の数字を頭に入れておくべきでした。２６日には戻しているので、今日は、その日の安値（３３３６０円）と、上記の３３７２０円が節目となるのではという想定をしておくべきでしたね。

今日の節目は、２４日の安値の３４１６０円でした。何度も３４０００円が割れるのを目の当たりにしていると、どうしても、再度３４０００円割れに見舞われるのではないかとの意識が出てきます。

という訳で、明日以降は、３３３６０円、３３９４０円、３４１６０円、３４３１０円、３４５２０円、３６３７０円、が節目の数字となりますが、こうやって並べてみると、３５０００円台がないのが分かります。後４００円ほどで到達です。

OSCはまだ４０．４％と低く、各MAラインからの下方乖離も２．５％ー１２．２％もあります。まずは３５５００円ラインに到達して、１０日MAラインを攻略できるかどうか？

以上です。

市場概況（４．３０．２０２４）

４月３０日（火）の市場概況です。

１．日経２２５

　２５日MAラインまで後４００円まで迫りましたが、２００円ほど押し込まれて終了。３９０００円少々がそのライン。残りのMAラインは攻略済み。４月２３日の安値をボトムにして約千円の上昇で、ほぼ巡航速度に。OSCは４９％と節目の５０％間近。

２．グロース２５０

　新興銘柄はまだ病の床にあります。特に７５日MAラインからの乖離は１０％近くも。それでも１０日MAラインまでは後少しに迫っております。１７日のIndexMatch関数のMIN値をマークした日の終値である６５０ポイントを、下値で上回らないと本復とはいかないようです。それでも、後５ポイントの底上げで達成。

以上です。

NY市場概況（４．２９．２０２４）

４月２９日（月）のNY市場概況です。

１．NYダウ

　OSCを５０％台乗せ。底入れ完了。但し、まだ２５日と７５日MAラインは奪還できず。

２．Nasdaq

　こちらは、２５日MAラインからだけ、０．３％の下方乖離。しかし、一旦は並んでいますので、この勢いなら時間の問題でしょう。

３．ドル・円

　一時１６０円台を付けたようですが、データ上は最高値が１５９．９８円。そこから例によって急降下。終わってみれば、前日比で２円近い下げ。（円高）OSCは歴史的な水準の９１％から６９％へと急落。３月１１日以来の、IndexMatch関数のMIN値が点灯。売られ過ぎの場合に点灯します。

４．CME日経２２５先物

　７時４３分現在、３８２９０円で日経２２５の終値比－３０円。今日はほとんど変わらずの水準からのスタートとなりそうです。

５．米１０年債利回り　４．６１３％（＋－０％）

６．VIX指数　１４．６７（－０．３６）

７．SOX指数　４７６６（＋３１）

８．バルチック海運指数　１７２１（－２２）

９．レーザーテックADR株価　３４５３０円（＋４５０円）

以上です。

テクニカル分析手法の仕上げ（続編）

先日の記事に対して、さらなるチューニングを施しておりますが、以前にも採用したことのある、９日と１４日のRSIの前日比での対比方法が、特に寄り付きでの売買判断に意外と影響を与えていることを、再度認識するに至りました。

これはデイトレにおいて威力を発揮すると思い直し、エクセルの個別シートと、それを集計した「変化点監視表」に手を加えることとしました。

そのポイントを以下に記します。

１．過去３日間のRSI（９日と１４日）の推移を見ます。

２．１４日と９日のRSIの３日前のデータから、下記のデータ変遷で「買い」

　　　３日前＞２日前＜当日（１４日RSI)

　　　３日前＞２日前＜当日（９日RSI）

３．同様に、下記のデータ変遷で「売り」

　　　３日前＜２日前＞当日（１４日RSI)

　　　３日前＜２日前＞当日（９日RSI)

微妙な差ですね。＞＜　か　＜＞　の微妙な違いです。

この計算式で当日は売りか買いかブランクかの３つのサインが出ます。

買いと出た場合は、株価が下降を続けても買いサインが点灯し続けるタイミングまで待つのが理想ですが、底抜けする場合もあります。

例えば、４月１２日に「買いサイン」点灯の９９８４ソフトバンク。

この日、８６１６円で寄り付き、高値は８６４５円まで上がり、その後は下落一途で引けは８４８５円。それでも「買いサイン」は点灯したまま。

これはかなり異例なケースですね。翌日は「売りサイン」が点灯。

ちなみに、６９２０レーザーテックは２６日には買いサインが点灯。しかし、３３３６０円まで押し込まれていた時に消灯。その後、３３４３０円で再度点灯。つまり、３３４３０円が底と判断した段階での買いが正解でした。９時半から１０時半頃までで、このラインを巡る攻防が見えますね。

以上のRSIの形での売買判断というのは、ここ数年での試行錯誤での成果の１つ。

以上です。

　

株のテクニカル分析手法の仕上げ

個別株は、銘柄特有の値動きの癖があり、またその日の地合いによっては、寄り天だったり、寄り底だったり、それ以外の動きだったり、実に変幻自在に値が動くことは、先刻ご承知の通りです。

だからといって、目先の値動きに影響されてのトレーディングでは、安定した戦績を残すことは、テスタさんのような余程の動物的勘（実は、彼は独自の手法を持っていると推測します。）がない限り不可能です。

そのような不可解な値動きから一定のパターンを見出すために、ここ３－４年かけて日々地道な検証を行ってきました。何度も、何度も、もうこれで良いかと思っても、実際の日々のトレーディングではうまく機能せず、タイムリーは売買に繋げるのは実に難しいものでした。

そうした悩みをお持ちの方々のため、今時点で筆者が行き着いたテクニカル分析手法について、できるだけ簡単に解説します。連休中の軽い読み物とでも思ってご覧下さい。

前提：出来高がほどほど多く、日々活発に動いている銘柄に限定。

データ：楽天証券のRSSを使って、以下のリアルタイムデータを取得

　　始値・高値・安値・終値・出来高、VWAP

　これらのデータから、移動平均やRSIとUltimate Oscillator（OSC)等を算出。

加工内容：

　１．Ultimate Oscillator（OSC）値

　２．指数値（真の高値・安値の調整後）

　３．IndexMatch関数のMAX値とMIN値

　４．売られ過ぎサイン

以上が、４本足データから導き出されたアウトプットの主なものです。

一番重要なのは、IndexMatch関数のMAX値とMIN値です。

IndexMatch関数のMAX値：

　これが出現するのは、相場が上昇局面にある時です。OSCが上昇を続ける限り買い。最後に点灯した時の終値より、当日の高値が高い（オーバーシュート）ケースで、かつ、前日の高値が割れて、OSCも前日比でマイナスに転じた時に売り。

IndexMatchのMIN値：

　これが出現するのは、相場が下降局面にある時です。ここからの脱出には２つのパターンがあります。

　１．一旦、前日安値より下に押し込まれてから、前日安値を下抜きし、OSCが前日比でプラスに転じる時に買い。

　２．出現したMIN値より、当日の安値が等しいか上回っており、かつ、前日のOSCより当日のOSCが上に浮上した時に買い。

当日のデイトレ方法：

　以上２つのケースで売りまたは買いを判断しますが、当日は、次の２つの指標で買い時を判断します。

　１．現在値÷VWAP＞１．００以上。

　２．売買判断指数＞１００％以上。

売りは逆に

　１．現在値÷VWAP＜１．００以下

　２．売買判断指数＜１００％以下。

以上、売り時と買い時の決定条件と、その条件に合致した時の日計りのタイミングの図り方を示しました。

これらをリアルタイムに把握できる、主要４３銘柄をサマリーしたシートもようやく上記のような条件に収斂しつつあります。実際の効果を測定しながら、細かな点の修正はあるかも知れませんが、ほぼ、ここ数年での試行錯誤を経て到達した、１つのテクニカル分析手法となります。

何かのご参考にして頂ければ幸いです。

以上です。