Index/MatchのMAX/MIN値更新からの「売り」と「買い」

過去２９日間のデータのIndexMatch関数のMAX値とMIN値を、エクセルの個別銘柄シート上に表示させております。

例えば、レーザーテックの場合は、５月２３日の３５４４０という指数値が最大でした。それ以降は、MIN値が６月６日に、そして、６月１９日にも点灯しております。

MAX値もMIN値も、連続して点灯することがあります。まだ１日置いてすぐに点灯することもあります。

この２つのサインの他には、２１日MIN指数と２１日MAX指数値の日毎の変化の仕方によって、その日の騰勢を図ることができます。レーザーの場合、最後に「底値」サインを点灯させたのは４月２６日でした。その２日後に、５１５０円もの上げを演じているのは記憶に新しいところです。

以上の２つのトレンドフォローのサインを、売りと買いのサインとして使える目処がたちました。

ルールは、

１．MAX値をマークした翌日、前日終値割れとなった時点で売り。

２．逆に、MIN値をマークした翌日、MIN値が消えるか、OSCが前日を上回った段階で買い。

となります。２１日MIN/MAX値の変化の仕方によって点灯するサインを加味することとなります。

とりあえず、MIN/MAX点灯からの消灯のタイミングでのトレーディングから検証を始めてみたいと思います。

ちなみに、先週金曜日の点灯銘柄は以下の通り。

・６５０１日立　売り

・６８４５アズビル　売り

・１４７Aソラコム　売り

・６９０２デンソー　売り

・グロース２５０指数　売り

以上です。

NY市場概況（６．２８．２０２４）

６月２８日（金）のNY市場概況です。

１．NYダウ

　Index/Match関数のMAX値が点灯した日の翌日は、その時の指数値よりも下げるとMAX値は消灯します。NYダウのケースでは、指数値が１８５０２ポイントを下回った時に消灯。終値では１８１７７ポイントまで落ちております。その差は３２５ポイント。この差は、実際の値動きとしての実質値と連動しております。今日のダウは、前日終値を下回った時に売り、安値の３８９３７ドルまで下げた時に買い戻すのが、日計りでの正攻法ですが、そうそう頂点と谷底を狙って売買できる訳ではありませんので、筆者が目安としているのは、そうしたギャップを勘案したUltimate Oscillator（OSC）という数字を使ったやり方です。昨日のダウのOSCは５８．６％で終値では５５．７％です。昨日は５８．６％を割り込む瞬間が合ったはず。この時の下落トレンドを捕まえての売りが正解となります。場中は揉み合いがありますので、はっきりと上か下かへ抜けた時がいいかと思います。

要するに言いたかったことは、MAX値が点灯した翌日は、連続点灯するならそれは強気継続ですが、往々にして利確売りが出ることがあります。その時の値動きを捉えての「売り」方についての１つの見方を示したかった訳ですね。

２．Nasdaq

　NasのMAX値が途切れたのが６月２０日でした。前日比で１４１ドル安。OSCは前日の７５％から下落しての６８％でした。それから３日連続でOSCも下落。しかし、２４日の下落最終日には、今度はMIN値が点灯。今度はMIN値が起点となります。そして、翌日からは３日連続プラス終了。OSCは２日目までは上昇しておりましたが、昨日は３％下落しておりました。このOSCのトレンドは翌日の予測を前日に反映するとのセオリー通りに、今日の１２６ドルの下落に繋がっております。しかも、５０％の大台割れの４８％で終了。ちょっと雲行きが怪しくなってきました。

３．ドル・円

　MAX値が６月１７日から、２回だけ点いていませんが、今日まで８回点灯。間にGoというシグナルを挟んでおりますが、これはOSCが前日より高いけれでもMAX値は点灯しないケースであり、イケイケドンドンの意味を込めてGoと表示させております。

まさに、この通りのイケイケドンドン状態が今のドル・円相場。しかし、OSCは－４％の７９％に落ちておりますので、週明けは少し調整が入るのかも知れません。

４．CME日経２２５先物

　３９７９０円で終了。日経２２５の終値比で２１０円高。

５．米１０年債利回り　４．３９２％（＋０．０４９％）

６．VIX指数　１２．４４（＋０．２）

７．SOX指数　５４７２（＋５１）

８．バルチック海運指数　２０３１（＋６７）

９．レーザーテックADR株価　３６１５０円（＋６０円）

以上です。

レーザーテック研究（６．２８．２０２４）

６月２８日（金）のレーザーテック研究です。

今日は外出する予定もあり、すこしテクニカルシートをいじっていた間に、ベースラインの３５６４０円を、１０時過ぎに狙いを定めたかのように、あっと言う間の号砲一発で、一気に抜き去っております。

全く、油断も隙もないとはこのこと。このキリの良い１０時とか１０時半は、それまでのダラダラした揉み合いからの一気の上昇、または下降がよくあります。

恐らく、それなりの筋が時間を決めての一斉のトレーディングに入っている確率が高い。

来週以降に、このベースラインの３５６４０円が踏み固まるかどうかが焦点。３６０００円がターニングポイントになっているようですので、まずは、これを固め、それから３７１００円あたりのしこり玉を攻略できるかどうか？

総合指数もまだ０．８９９と、１．０００には届いておらず本復とは言い難い状況。それでも、１．０１２をマークした５月３１日から、翌日の６月３日に０．８４９ポイントへマイ転してから、例のスコーピオン騒動に巻き込まれた不運のお陰で、６月６日に０．６６５まで落とされ、その後スコちゃんの買い戻しもあってか、総合指数は１３日には０．８５１まで戻していたのですが、そこからのやれやれ売りが湧き上がり、１９日には総合指数も０．６６２まで再度落とされておりました。

そして、今日は０．８９９となり、１．０１２ポイントから陥落した、その日の０．８４９ポイントを、やっと上回っての終了。

これでやっと厄払いできたのかも知れません。

やれやれ、スコーピオンめ！！

以上です。

市場概況（６．２８．２０２４）

６月２８日（金）の市場概況です。

１．日経２２５

　相変わらずのしぶとい値動きで、落下の気配なし。OSCも３日連続６０％台。短期のRSIが今日は急伸し＋２４％の８４％に上昇しているのが気になる点。これは３月６日の９５％に次ぐ水準。それ以前に４万円を攻略する前の段階でこの程度のRSIは記録しておりました。しかしジャンプの仕方が大きい。来週は、４万円の再度の奪還が見られるのかどうかが焦点。

２．TOPIX

　こちらの短期のRSIは何と＋３６％の９０％です。気が狂ったかのような上昇。指数値では２８３８ポイントを記録した６月３日が最高値。今日は２８０８ポイント。Index/MatchのMAX値の更新は、その日に出たのみ。その後は音沙汰なし。これは６月１７日の押し目が少し効いているようです。指数値で２７１６ポイント。

３．グロース２５０

　主力市場とは逆行する特徴がありますが、今日はその本領を発揮。しかし、５月３０日の指数値７１２ポイント、終値６０２ポイントがベースラインですから、今日はまだ余裕の下落。ちょっと上げ過ぎからの一服といった感じ。

以上です。

NY市場概況（６．２７．２０２４）

６月２７日（木）のNY市場概況です。

１．NYダウ

　ダウの底打ちは、昨年の１０月２７日でした。この時の指数値が１０４９６ポイント。終値が３２４１８ドル。その後今年の３月２１日に指数値を２００５８ポイントの大台へと乗せ、終値３９７８１ドルとし、そこからは調整に入っております。５月１日に１６７５３ポイントまで下がりましたが、そこからは短期で少し戻した後、いわゆる二番底となっており、その底が５月３０日でした。この時の指数値が１６８１６ポイント。この二番底で耐えたというところが肝心。

ここからは順風満帆での上昇中。今日の指数値は１８５０２ポイント。しかし、その上には５月１５日の１８８４０ポイントが控えております。このラインを抜くのには後３００ポイント少々。ここで跳ね返されるか抜き去るかによって、どこまでの上昇ラリーが続くのかの見極めがつきそうです。

２．Nasdaq

　Nasの指数値の限界点は６月１８日の１８０１６ポイント。終値１７８６２ドル。今日は１７９０１ポイント。後１００ドル程度の差に縮まっております。これが突破できれば新境地が開けるという訳ですが、ブルームバーグの記事（GSのレポート）によると、どうやら米ヘッジファンドはAI関連株を中心に売りに転じているらしいです。特に半導体製造装置関連。ちょっとそろそろ利益が乗っている方は手仕舞いの方向を考えた方が良いかも知れません。

３．ドル・円

　ちょっと微調整をしたものの、１６０円を割ることはなく、OSCは何と８３％に達しております。RSIも９０％超。

４．CME日経２２５先物

　６時５０分現在、３９５７０円で日経２２５終値比２３０円ほど高い。

５．米１０年債利回り　４．２８９％（－０．０２７）

６．VIX指数　１２．２４（－０．３１）

７．SOX指数　５４２１（－３１）

８．バルチック海運指数　１９６４（＋３８）

９．レーザーテックADR株価　３５３１８円（＋３４８円）

以上です。