レーザーテック研究（２．２６．２０２４）

２月２６日（月）のレーザーテック研究です。

今日のレーザーテックの値動きの分析のポイントは以下の通りです。

１．２２日にBUYサインが出た時の終値４１０００円を、今日は安値が下回って始まった。（ダウントレンド警戒警報）

２．途中まで短期のRSIが前日比でプラスで推移し、かつ、OSCも前日比でプラスでしたが、前場にマイ転するや否や一気の売りが噴出。（１０時頃にかけての瀑下げの様子が明快に示しております。）

３．この下げの節目で、SELLサインが点灯。それまでは、上述のように堅調でした。この２つの指標が破られると、筆者の監視表で「SELL」サインが点灯することになっております。これが実に見事に点灯。

４．しかし、１４時半過ぎに地力を発揮する。もう、今日はこのまま終わると思いきや、何と、引け際にはSELLサインが消滅する場面も。最後は消滅ラインの４０１５０円を割り込んで終了。SELLサインは点灯したまま。４０１２０円です。これが明日のベースラインとなります。

５．かつ、ベースラインはもう１つウォッチしております。それは２月２１日の終値の３９０２０円です。

６．どちらのベースラインが有効に機能するかはテスト中ですが、今のところ、最新のベースライン（今回は今日の４０１２０円）がよく機能するようです。もうしばらく検証してみたいと思います。

という訳で、今日の収穫は場中に現れるSELLサインまたはBUYサインが、その日のその銘柄の変動の分岐点であることをきちんと示してくれたことです。

ちなみに、６８５７アドバンテストは大引けで、それまで点いていたSELLサインを消しております。こちらの方が今日は健闘したと言えますね。分足を今みたら確かにヨコヨコの動き。

ちなみに、今日BUYサインが点灯している銘柄は、７２６９スズキ、４５６８第一三共の２銘柄のみ。（４１銘柄中）

以上です。

市場概況（２．２６．２０２４）

2月２６日（月）の市場概況です。

１．日経２２５

　上げはしましたが、陰線引けでちょっと陰りが。それでも、２２日の上げの勢いは継続中。安値が前日終値を割り込んでいないのがその証。明日以降も、３９０９８円を割り込むかどうかに注目。

２月１９日にSELLサインが点灯し、その時の終値が３８４７０円でした。２２日の瀑上げの時の安値が３８５０８円。その差３８円の僅差。これがベースラインを構成する場合の見方になります。

２．グロース２５０

　大きく切り返しておりますが、この指数のベースラインは７６５．２２ポイント。２０日の終値です。今日はまだ７４３ポイントが安値ですから、本復とは行っておりません。３日連続押し込まれたところからの綾戻しでしょう。

以上です。

株トレンドパターン研究

これまでに試行錯誤を繰り返しながら、１つの到達したやり方というのは、

１．過去２８日間で最低のOSC値をマークした日

２．その日の指数値（窓開けの株価の調整後）

３．その日の終値

３の終値を起点として、翌日以降の安値が上回った時に買いを入れるというものでした。

これはこれで、中期（２週間程度）のスイングトレードにおいては、一定程度の有効性が確認されているのですが、実際に株価が変動している、まさに日中の値動きの中で、的確な値段で買いや売りを入れることが難しく、どうしても様子見姿勢に転じてしまううちに、発作的に飛びつき買いをしたりして失敗するケースがありました。

要するに、デイトレの雰囲気の中で、中期のトレンドで上昇を示す株を的確に掴まえることの困難さです。

そこで、思案した結果、過去の経験から以下の条件を満たす時に、買い又は売りを入れることで、デイトレ中心のトレーディングへの対応力ができることが分かりました。

この場合、売買サインは結構頻繁に出ます。

買いサインの条件は：

１．当日９日RSI＞前日９日RSI

２．当日１４日RSI＞前日１４日RSI＆前日１４日RSI＜前々日１４日RSI

３．当日OSC>前日OSC

この３つを満たした日の終値をマークします。エクセルのセルを色分けしていれば一目瞭然です。

６１４６ディスコの１月２５日を見ると”BUY"サインが点灯しておりました。

４１４８０円が終値。但し、短期RSIが９２％にも達しておりました。

翌日以降のディスコのデータを検証すると、

１．翌２６日は前日より高値割れ。かつ、上記の終値も割り込んでおります。４１０００円超えがもうないと判断して、OSCも前日を割り込んでおり、上記とは逆のRSIの動きが確定したら「売り」ということになります。

２．２６日には”SELL"サインに変わっていましたので、終値の３９６００円を新しくマーク。

３．３０日に３９６００円を抜く４０６００円が安値でしたので、短期RSIと中期RSIの両方が前日比プラスになっていることを確認しての買い。４０７００円から８００円ぐらいか？大引けに４１１７０円で売り。

４．３１日も安値は３９７６０円でしたが、３９６００円以上でしたので、３９９００円ぐらいで買いたくなりますが、この日はRSIが前日比でマイナスで推移しており、SELLサインが点灯しておりました。買いは見送りとなります。

５．３１にSELLサインが点灯しましたので、その日の終値の４０３８０円が新たなベースラインとなります。

６．１日おいて２月２日には、いきなりベースラインより高く始まり、４０５４０円までしか押されず、短期のRSIは前日比プラスであることが確実になったあたりで買いを入れます。引けまでに１０％ほどRSIが上がっております。ついでにOSCも前日比プラスであることを確認。

７．この日以降は、ベースラインの４０３８０円を割ることなく、短期のRSIが値を伸ばしております。朝方の安いところを買って大引けに売りという戦法となります。

以上のような考え方で、他の銘柄についてもデイトレでの参入時期についての検証ができました。タイミングをつかまえて、ベースラインを設定するのは、やはりシステムに頼らざるを得ませんが、この考え方で、デイトレでの売買タイミングについてしばらくは試行をして検証を試みたいと思います。

以上です。ご参考になれば。

NY市場概況（２．２３．２０２４）

２月２３日（金）のNY市場概況です。

１．NYダウ

　昨日、ベースラインを奪還し、今日も堅調に安値を伸ばしてのOSCは＋５％の６９％まで上げております。これは１月２日の７０％以来の高い値。１２月１９日には８４％という化け物みたいな記録がありますが、まあ、順当ならこの後の上げは限定的でしょう。

２．Nasdaq

　安値・高値を切り上げながらも、押されての終了。OSCは＋１％の６６％、短期のRSIは５０％と中庸な位置。

３．ドル・円

　膠着状態。短期のRSIがなかなか連続して上げていません。６０％台で推移しながら調整中か。何しろ８４％を付けた２月１４日以来、トレンドとしては下降曲線。まあ、どっちに行くかよくわからない状態。

４．CME日経２２５平均先物

　３９４１０円で着地。日経２２５平均より３１０円ほど高い。

５．米１０年債利回り　４．２４８％（－０．０７９％）

６．VIX指数　１３．７５（－０．７９）

７．SOX指数　４６１５（－５２）

８．バルチック海運指数　１７５２（＋７６）

９．レーザーテックADR株価　４１１９３円（１９３円）

以上です。

レーザーテック研究（２．２２．２０２４）ーテクニカル分析編

大荒れの相場となった、２月２２日のレーザーテックの値動きを分析してみました。

前場で最安値を形成した時：

始値４１０００円　高値４１０９０円　安値３９５６０円　終値３９５６０円

でしたが、その時の各指数値は：

１．OSC:４４．２％（前日比＋１．４％）

２．売買判断指数：３０％

３．１４日RSI：４７．９％（前日比＋０．９％）

４．９日RSI:４０．７％（前日比－３％）

注）売買判断指数は、５５％以下で買い。１４４％以上で売りと、ラリー・ウィリアムズは膨大なデータから検証しております。

後場開始時点：

１．OSC:４７．９％（前日比＋５．１％）

２．売買判断指数：７１％

３．１４日RSI：４７．９％（前日比＋０．９％）

４．９日RSI：４７．３％（前日比＋３．６％）

以上のように、赤字部分の数字が改善されているのが見て取れます。

まず、売買判断指数が５５％を超えるのはどのタイミングだったでしょうか？

これは前場の値動きの中で達成されているのは明らかです。そこで前場の値動きを現在値の修正でプロットしていくと、３９９１０円でちょうど９日RSIが前日のそれに並んでおります。その時の売買判断指数は４７％でした。

売買判断指数が５５％になるのは、いつかというと４００７０円でした。

そういう目で、昨日のレーザーテックの分足チャートを見てみると、４万円前後のところで１１時頃までもみ合っているのがお分かりかと思います。

そして、１１時過ぎにそこを抜けてからは、ほぼ４１０００円レベルまで１３時にかけて駆け上がっております。

たった１日の値動きだけの観察ですので、そうは問屋が卸さないのは重々承知しておりますが、とりあえず、短期のRSIの前日比プラ転と、売買判断指数の下からの５５％超えのタイミングが、売り買いの節目を構成することだけは言えそうな気がします。

以上、休日なので少し頭の体操をしてみました。