休日の間、このところチューニングを施していた、エクセルのリアルタイムデータを使った売買手法について、１つのシミュレーションをしてみました。
それは、21日間のMIN/MAX指数値のトレンドを見て、売買のシグナルを検知し、自動的な売買を仕掛けるというものです。
注意点は、MIN/MAXの指数値は、当日に変化するものと、固定しているものの2種類あることです。シミュレーションには固定しているものを使うのが妥当です。なぜなら、当日変化するということは、サインが点灯したり消灯したりするからです。
変化しないということは、当日の寄り付きで点灯したサインは、終日消えないということを意味します。
その売買サインが変化しないケースに限ってのシミュレーション結果を以下に示します。前提は寄り付きで買いまたは売りを仕掛、大引けにその反対取引をするというものです。以下は、その試算結果です。単位は最低の１００株とします。
１．６９２０レーザーテック
売り：６２９５００円（１０勝０敗）買い：４３２５００円（７勝０敗）
２．６５０１日立
売り：１５４７００円（１６勝３敗）買い：４２２００円（４勝１敗）
３．６８６１キーエンス
売り：５０００００円（８勝１敗）買い：７６３０００円（９勝１敗）
４．９９８４ソフトバンク
売り：３６６００円（５勝１敗）買い：３２３００円（５勝４敗）
５．９９８３ファーストリテーリング
売り：１７３０００円（４勝１敗）買い：７０３００円（２勝０敗）
６．７９７４任天堂
売り：６１００円（１勝０敗）買い２５２００円（４勝０敗）
７．１３２６ゴールドシェア
売り：６００００円（８勝４敗）買い：該当なし。
８．８０３５東京エレクトロン
売り：４６３０００円（９勝１敗）買い：該当なし。
９．３６９６SHIFT
売り：－４４０００円（１勝２敗）買い：３９００００円（８勝０敗）
１０．６１４６ディスコ
売り：５６９０００円（７勝１敗）買い：該当なし。
１１．６８５７アドバンテスト
売り：３４５００円（３勝０敗）買い：１５２００円（１勝０敗）
１２．７７３５SCREEN
売り：３００５００円（７勝０敗）買い：９０００円（１勝０敗）
以上、出来高が多くデータの豊富な銘柄を中心に実績を出してみました。
レーザー、キーエンス、東エレ、ディスコ、SCREENなどが好成績ですね。
また、SHIFTの売りは駄目。バンクはどうやらうまく当てはまらないようです。任天堂は異端児だけあってうまく捕まらないようです。
上記は寄り付きと大引けでの売買ですが、場が始まれば「売り」「買い」のサインが前日までのデータに基づき表示され、これは終日変わりません。従って、売りと出た場合は、寄り付きより上で売れば売るほど、大引けにかけての利益が積まれれるということにもなります。買いはその逆で下で買えば買うほど利益が積まれます。当然ですが。
従って、上の戦績はあくまでも１つの目安です。
これで、このサインの点灯による売買にかなりの信憑性があることが分かりました。じっくりと、相性のよい銘柄を中心に実際の売買で検証をしていきたいと思います。１つ心がけるのは、場中の動きに惑わされないことです。
以上です。
