「売買判断指数値」を用いた”買いタイミング”の自動検出

ここ２－３年、首題の件について様々なトライアル検証を行ってきました。その結果、ほぼ、全銘柄に適用できる自動検出エクセル分析表が完成しました。

主要銘柄について順次検証を進めている段階ですが、直近のデータ２つの主要銘柄の買い条件を予想と、結果の検証をしてみたいと思います。

１．９９８３ファーストリテイリングの予想

　１２月１３日　売買判断指数点灯（最新）終値３５２４０円。（A)

　１２月１４日　安値が３５０５０円だったので（A)より低く買いは見送り。

　１２月１５日　まだ安値が（A)に届かず見送り。

　　

　１２月１８日のトレーディングの構え：

　もし（A)より当日の安値が高く、かつ、前日終値の３５５８０円より当日安値が高い場合に限り買い。

２．６９２０レーザーテックの予想

　こちらは３２７００円がベースライン。月曜日はこのラインより安値が同値か上の場合に買い。また、売買判断指数が１．００を超えていること。１．００以下に転落したら消灯するまでアンタッチャブル。

３．レーザーテックの過去データで検証

難解なのが７月１２日からの値動きです。

１）７月１２日に売買判断指数１．００をマーク。

　　（１．００以下は５日連続でした。）

２）７月１３日にやっと１．００超となりましたが、ベースラインの１９８９０円を当日安値が上回ることができず買いに入らず。

３）７月１４日にやっと安値がベースラインを超えましたが、前日終値の２０７５０円を安値が超えることが出来ず買いは断念。

４）翌７月１８日も同様で断念。

５）翌々７月１９日も同様で断念。

６）７月２０日も、ベースライン値は上回ることができておりますが、前日終値を下回っていたため買いは断念。（この日１１０５円の下げ）そして、再度売買判断指数が点灯。翌日も点灯し、新たなベースラインとして１９６４０円が設定された。

７）７月２４日になって、そのベースラインより安値が高く、この日の大引けまでに、やっと買い。

という流れになります。いささかトリッキーな動きをレーザーテックはしますので、非常に難解な局面が続くこともあります。

その７月２４日での買いは、大引けで買っても２０３９５円でした。この時のOSCは４２．９％。以降、OSCが上昇する限りホールドします。８月２日にOSCは結果的にはピークアウト。翌日は５１％に降下。その過程で売ります。

大引けで売ったとして２１５１０円となり＋１１１５円。

以上です。

NY市場概況（１２．１５．２０２３）

１２月１５日（金）のNY市場概況です。

１．NYダウ

　OSCは何と＋７％の８３％に跳ね上がっております。あの怪鳥レーザーテックでも６５％止まり。RSIは１４日や９日ですと１００％に達する時がありますが、窓開け上下分を補正して、７日、１４日、２８日間のデータの平均値を取っているOSCでの８３％というのは、ダイキン工業が５月９日にマークした８０％しか記憶にありません。それほどの異常な数値。

ちなみにこの時のダイキン工業は、売買判断指数を１．２２３にしておりました。４月１１日の１．０００からの上昇でしたので、これがピークと思いきや、５月２２日には１．３１７まで上昇しております。終値で約２０００円の上昇。

この位相のズレがありますので、OSCがピークを付けたからと言って、即、そこが株価のピークになるとは限りません。それはデータを取る期間を限定しておりますので、どうしてもそうした位相のズレが生じることがあります。

いや、むしろ過去の経験則では、OSCがピークを付けてからの数日間はまさに「惰性」の力が働き、最後の駆け込み乗車の乗客を満載する必要があり、テクニカルには取得期間の制限からくるサイクル的には下落を示唆していても、実際の株価は上昇し続けることがよくあります。

という訳で、ひょっとすると年末までまだ少しありますので、来週末あたりまではNYダウは多少の調整を挟みながらも上昇トレンドをキープするのではないでしょうか？

２．Nasdaq

　ダウに負けないOSC78%をマーク。売買判断指数は１．０６８。直近最高値の１１月２０日の１．１５７までまだ余裕？あり。短期のRSIは９０％近くまで行っておりますが、１１月８日には１００％をマークしており、まだ余力？あり。

３．ドル・円

　少し戻しましたが、たったの２７銭の円安。もう円高の流れは押し止める力はありません。しばらく前にメガバンクなどが円安を背景にしたドル建て資産の購入を、顧客に対しては行わないという異例の決定をしておりましたが、こうした流れを事前にある程度予測をしていたのでしょう。

そういえば、１５２円に到達すると、企業が輸入する際にかけている為替ヘッジの効力が無化されるという記事がありました。今回は、そのギリギリのところで円安が止まり、関係者はほっと胸をなでおろしていることでしょう。

円高回帰は国内物価にとってもいいニュースです。これ以上、輸入物価高によってインフレに苦しむ方々が増えると社会がますます荒れる要因となるでしょう。

しかし、ここまでの異次元緩和を意図的に進めた安倍元首相と黒田前日銀総裁の罪は重い。なぜなら、インフレ惹起のために一般庶民の生活を無視して異次元緩和を意図的に進めたからです。

インフレになると借金をしている人が得をするとは、皆さん、よくご存知でしょう。５％のインフレが１０年間続けば、国の借金は半分に目減りするんですよ。こんなうまい話はない！

４．CME日経平均先物

　３２６３０円で終了。日経平均の終値比３４０円ほど安い。月曜日は安く始まりそうです。３２３３０円のベースラインにはギリギリ踏みとどまっている状態。

５．VIX指数　１２．２８（－０．２）

６．SOX指数　４１１７（＋２０）

７．米１０年債利回り　３．９１５％（－０．００６％）

以上です。