私はいい年して、１０か月以上もＴＯＰＩＸなどの自動取引ソフトを開発してきた。いくつかのモデルを考案しては、マクロやエキーラなどで力任せにやってきたが、現時点で言えば、これはと言うシステムが完成していない。先ごろの東日本大震災の際にはやられっぱなし。
自動取引システムはたくさん販売されているので、何で素人がと思われるだろうが、市販のソフトでは利益が出ない。過去のデータを用いたバックテストでは好成績でも、実際やってみると損が出る。仮に勝てるシステムでも利用者が増えれば必ず負ける。詐欺に近いビジネスである。そこで、自らやってみて残念ながら・・・という訳。
実は開発しながら意識していたことがある。自分で取引する時の焦燥感や圧迫感がたまらないので、確実に素早く、スマートに金もうけしたかった。しかし、基本の基本である、自らの判断での取引経験が少ないことが弱点であった。それはよく分かっていた。
そこで、原点に戻って、自分で取引してみることになった。何というか、最初の３日間は負け続け。大損するのがこんなに簡単だとは知らなかった。想定と反対に大きく振れると、取りあえず清算したくなる。あわてた清算は餌食になる。
指値が通ればよいが順番待ち。特にタイミングよく決済できないと、大損確定。 成り行きでも指値でも、大抵の場合が１ティック損側の価格で取引することになり、往復で２ティック（往復びんた）取られる。それを嫌と言うほど知らされる。
先物（ＦＸでも同じと思うが）で儲けるということは、ズバリ大きな傾向を掴んだ上で、相当の忍耐力を発揮しないと利益が出せない。（細かい動きは予想できるが、それだけでは往復びんたで持って行かれる） 統計的手法、ＢＡＲのパターンからサインを読む方法など大まかに３種類のモデルを開発しているが、ちょっと足りない部分があると分かる。
自分なりに研究しまして、次の４日間で取り返しましたね。勉強になりました。やはり実践で鍛える必要があると感じます。まだまだ、ノウハウを掴んだというには早すぎ、分からないことが多いので、当面丁稚で頑張りますか。
自動システムで儲けられるかどうかについては、５０：５０（フィフティーフィフティー）と申し上げておきましょう。何故なら、世界の金融機関（金融機関の圧倒的な優位性、比較にならない高性能通信システム）がノーベル科学者などを集めたプロジェクトで参加している激しい戦場です。そこで、単独で勝てるかという問題です。
人間の頭なら、部分的には勝てる場合がありますが、システムとシステムとの戦いになると、世界の金融機関との勝負は大変厳しい。年々、この傾向は強まっていると思います。パソコンが儲けていたというのは昔話になりつつある。しかし、また、性懲りもなく試してはみますが。
大事な話が飛んでいた。株価は予想できるのか？実は未来に起きることは予想できない。確率的な話はできるが、あくまでそれは過去の現象の範囲の話。救いは、システムが絡んでいるとはいえ、人間を相手にしているので、仕掛ける側の意図を読むことができるか、投資者の心理を理解していれば、未来であっても部分的に読める部分は有る。